The Best Forex Trading Strategy Reviews Of Londres




The Best Forex Trading Strategy Reviews Of LondresNegociando a Sessao de Londres com uma Estrategia de Breakout Muito Rentavel Com o interesse no artigo dos ultimos meses gerado na comunidade, este mes eu tentei criar uma estrategia de curto prazo que compartilhe os mesmos principios: acao de preco apenas (sem indicadores), tao simples quanto Possivel negociar (perfeito para iniciantes e comerciantes experientes), sem ambiguidade ou subjetividade em suas regras e, e claro, razoavelmente lucrativo. Esta e uma estrategia completa, com entradas, saidas, gerenciamento de dinheiro e dimensionamento de posicao. Tempo e volume no mercado Forex Mesmo que o Forex seja um mercado de 24 horas, o volume negociado nao e o mesmo o tempo todo. Os maiores centros de negociacao Forex sao, em ordem, EuropaLondres, Nova York e AsiaTokyo, com o maior volume ocorrendo quando as sessoes de Londres e Nova York se sobrepoem (atualmente das 13:00 as 17:00 GMT), mesmo para moedas que nao sao originarias Para esses fusos horarios, como o iene japones, ou o dolar australiano. Por outro lado, o menor volume (que geralmente leva a spreads mais amplos e movimentos e picos de precos mais erraticos) e visto apos o fim da sessao de Nova York (22:00 GMT), essas duas horas antes de Toquio abrir. Entao, por que essa informacao e util Porque qualquer estrategia intradiaria deve ter uma maior probabilidade de sucesso se for implementada quando o volume, a faixa de preco e o numero de participantes do mercado forem mais altos, especialmente um tipo de estrategia como o que eu vou descrever. O alto volume ea participacao no mercado sao ingredientes fundamentais para confirmar a validade de uma tendencia aparente e posterior. Negociando o inicio da sessao de Londres no inicio. Com Londres sendo o centro comercial mais importante, e aquele que, na maioria das vezes, configura a tendencia para o resto do dia, comecei a procurar possiveis padroes de negociacao que pudessem nos dar uma vantagem. Depois de quatro tentativas falhadas (todas baseadas na ideia de breakouts, porque isso foi o que eu tinha em mente desde o inicio, devido a sua simplicidade), eu finalmente desenvolvi uma estrategia simples que mostrava resultados promissores nos testes preliminares. Preparando seus graficos: negocie apenas os principais pares de moedas (EURUSD, USDJPY, EURJPY, etc.), devido aos seus spreads mais baixos e a precos mais baixos. Grafico por candelabro por hora. Adicione uma media movel simples de 50 periodos (50 SMA), esse sera o nosso filtro de tendencias. As 8:00 GMT, quando a sessao de Londres abrir, verifique a mais alta e a mais baixa das quatro ultimas velas, que sao as velas 4, 5, 6 e 7 GMT. Va por muito tempo se o preco ultrapassar a maior alta dessas 4 velas e estiver acima dos 50 SMA. Va curto se o preco ultrapassar a baixa mais baixa das velas de 4, 5, 6 e 7 GMT e esta abaixo dos 50 SMA. Maximo de um comercio aberto por dia (longo ou curto, o que ocorrer primeiro). Os negocios so sao abertos se um sinal for dado ate o final da sessao de Londres (17:00 GMT). Entao, a ultima vela por hora em que podemos abrir uma nova posicao e a 16:00. Voce pode colocar suas ordens condicionais as 8:00 GMT, desta forma voce nao precisa monitorar constantemente o grafico nem abrir a posicao manualmente. Se voce abrir uma posicao longa. Entao o SL e sempre colocado na parte inferior mais baixa das velas de 4 a 7 GMT. Se voce abrir uma posicao curta. O SL e colocado na mais alta altura dessas 4 velas. O SL inicial e valido para a vela quando o comercio foi preenchido, em barras subsequentes o batente e movido manualmente para o nivel mais baixo ou mais alto das 3 velas anteriores e atualizado a cada hora a medida que o comercio se move a nosso favor. Exemplo: Se a vela atual for 13:00 GMT e voce estiver muito tempo desde a barra de 12:00 GMT, a parada-perda sera colocada na parte inferior mais baixa das 10, 11 e 12 GMT. A parada final nunca pode Seja mais alto do que o SL inicial, ele so pode se mover a nosso favor. O comercio e fechado manualmente no final do dia de negociacao (22:00 GMT) se a parada-perda nao tiver sido atingida ate entao. Nao sao utilizadas ordens de lucro. Gerenciamento de dinheiro e dimensionamento de posicao Embora voce nao precisa usar minhas regras de gerenciamento de dinheiro, voce pode simplesmente trocar um tamanho de lote fixo, se voce preferir, independentemente de quao amplo e o SL, isso e algo que eu nao recomendo fazer. Eu criei uma calculadora Excel simples que indica o valor do comercio, com base na porcentagem de capital que o comerciante quer arriscar por troca, bem como a diferenca entre o preco de abertura e a parada inicial. Quanto maior a perda de parada, menor sera a posicao. Esta e uma versao mais simples de outra calculadora de gerenciamento de dinheiro que descrevi alguns meses atras neste artigo: como calcular o dimensionamento da posicao e normalizar a volatilidade. Leia-o se tiver duvidas sobre como usar este novo, ou voce pode apenas postar uma pergunta aqui. E assim que se parece: presume-se que o comerciante comercializara maior quando a conta for maior (altere o saldo da conta na calculadora) e vice-versa em periodos de perdas. Desta forma, voce ira combinar os lucros e obter uma taxa de retorno maior do que se voce negociasse a mesma quantidade o tempo todo. Voce pode baixar esta calculadora de meses AQUI (clique no link para baixar o arquivo do Excel). Devido a minha quase total incapacidade de programar qualquer coisa, fiz um backtest manual (e muito demorado) desta estrategia no EURUSD por 8 meses, de 2 de julho de 2012 a 28 de fevereiro de 2013. Foram retirados 1,2 pips de cada posicao , Para spread e comissoes, e o risco por negociacao foi de 3 do saldo da conta. Este nao foi um backtest muito longo, mas nesse periodo tinhamos mercados vinculados a faixa, fortes tendencias, baixa volatilidade, extrema volatilidade, basicamente, todos os tipos de estados de mercado. Entao, esses 141 negocios podem nos dar uma boa ideia da rentabilidade do sistema. Arriscando apenas 3 por comercio, o sistema produziu um retorno de 60,68 em 8 meses, o que equivale a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 103,67, enquanto a remessa maxima foi de apenas 12,62. Todos em todos os resultados sao ainda melhores do que eu esperava. Se voce estiver disposto a aceitar reducoes de cerca de 25, entao voce poderia arriscar 6 por comercio e conseguir um retorno de quase 210 em um ano. O desempenho passado nao e garantia de resultados futuros, mas estou confiante de que esta estrategia possa continuar a funcionar bem a longo prazo. O fator de lucro nao e nada extraordinario, mas isso e tipico de estrategias de curto prazo. Basicamente, essa estrategia nos permite captar a tendencia intradia, depois que o preco ultrapassa os niveis alcancados durante a sessao asiatica tardia, e adere-se a ela ate reverter ou consolidar por um longo periodo e faz um trabalho muito bom, mesmo que E muito simples. Se voce emprega taticas de negociacao basicas, como ir com tendencia, cortar suas perdas baixas e montar seus vencedores, estrategias simples podem nos dar retornos muito bons. Uma nota final para dizer que voce deve levar em consideracao o horario de verao (quando a hora muda) que ocorrem duas vezes por ano. Certifique-se de sempre procurar as 4 velas anteriores uma vez que a sessao de Londres se abre, pode nao ser as 8 GMT durante todo o ano. Nao hesite em fazer perguntas ou publicar quaisquer comentarios que voce possa ter sobre essa estrategia. Traduzir para russo Oi SpecialFX, artigo bem escrito. Eu tentei testar a estrategia com sucesso (o que tambem e demorado -)). Mas nao obtenha os mesmos resultados. Voce pode postar os negocios por duas semanas de amostra, diga julho de 2012 e janeiro de 2013. Data, Quantidade, Preco de Entrada, Preco ExitTime e suficiente para comparar. Obrigado Hi fullmoon. ) Claro, vou tentar faze-lo neste fim de semana, nao vou ter muito tempo livre antes disso. No que diz respeito a resultados diferentes, apenas certifique-se de que o 50SMA e levado em consideracao, porque isso pode mudar tudo, e o mesmo com o gerenciamento de dinheiro, qualquer outra estrategia de gerenciamento de dinheiro alem daquele que eu uso ira produzir resultados diferentes. Btw, eu usei o feed de dados de outro corretor porque sua plataforma torna mais facil testar estrategias manualmente, mas os resultados nao devem mudar muito por causa disso. ) Perfeito, eu usei o 50SMA, bem como o mesmo gerenciamento de dinheiro e tambem mudou para a versao de 1 lote. Eu tambem testei com e sem mudancas no horario de verao nas sessoes de LondonNY. Se nossos resultados correspondem um pouco, eu posso fornecer um backtest por pelo menos 10 anos (em um artigo). Eu so preciso ter certeza de que nao tenho falhas no meu programa. Eu tambem tenho diferentes feeds de dados do corretor, mas isso nao importa muito neste caso. Um backtest de 10 anos de dados seria incrivel. DI ira fornecer a informacao que voce solicitou em alguns dias, espero :) Nao ha nada melhor do que o cheiro de nova estrategia de negociacao facil de usar na manha :)) Voce deve dar essa ideia a alguem no concurso de estrategia para programa-lo E corra ao vivo e veja como funciona ... oi. Pode sugerir alguns negocios que voce tomou com base nesta estrategia. Como comentarios de atualizacao que mostram algumas das entradas. Bom artigo como. Oi jpmorgan :) desculpe por demorar tanto tempo para responder, muitas coisas para cuidar, espero ter a informacao fullmoon solicitada amanha, e entao eu posso indicar alguns negocios que essa estrategia teria feito :) Mais uma vez, desculpe por O atraso, mas eu tenho estado muito ocupado este mes, nao poderia participar do concurso de negociacao :) Por isso, o pedido de informacoes foi solicitado, eu tirei 0,6 pips de cada comercio (entrada e saida, entao 1,2 pips por posicao) e O feed de dados usado vem de outro corretor, entao pequenas diferencas (nao mais de 1 pip) ocorrerao se voce compara-lo com o feed Dukascopy. Nao tenho certeza de ter obtido as economias de verao totalmente corretas, mas tentei. 2 de julho, entrada 1.26436 (disparada na vela de 8h), saida 1.26136 (vela 11h), quantidade negociada 1155000 LONGO ----- 3 de julho, entrada 1.25765 (8h), saida 1.25919 (2pm), 1032000 SHORT ----- 4 de julho, entrada 1.25732 (10h), saida 1.25263 (ultima vela do dia), 1427000 SHORT ----- 5 de julho, entrada 1.25135 (8h), saida 1 , 23942 (18h), 1738000 SHORT ----- 6 de julho, entrada 1.23642 (12h), saida 1.22871 (ultima vela), 2147000 CURTO 31 de dezembro, entrada 1.31804 (8h), saida 1.31964 (1pm), 1958000 SHORT ----- 2 de janeiro, nenhuma troca devido ao filtro 50SMA ----- 3 de janeiro, entrada 1,31301 (10:00), saida 1,31141 (15:00) 2927000 SHORT ---- - 4 de janeiro, entrada 1.30052 (8h), saida 1.30211 (1pm) 1429000 SHORT Se alguem tiver alguma outra pergunta ou pedido de exemplos, fiquei livre para perguntar, porque agora tenho algum tempo livre para responder :) I Tentou essa estrategia, mas nao trabalhei para mim. Claro, vou tentar novamente com 200 sma filtro. 1 Voce poderia expandir um pouco mais sobre o que voce quer dizer com nao trabalhar para voce. Qual (es) par (s) voce testou, quantos negocios, quando eram esses negocios e quais os resultados obtidos no final, para que eu possa tomar um Olhe para ele. ) O backtest tem mais de 140 negocios, o que e suficiente para ser estatisticamente valido, e os resultados sao muito conclusivos. Os testes com apenas alguns negocios nao sao estatisticamente significativos. Um 200SMA (em oposicao a 50SMA) nao ira alterar o desempenho muito, na verdade, acho que ira degradar os resultados, porque um SMA de 200 dias em uma estrategia onde os negocios duram no maximo 13 horas (cont.) (Cont.) E completamente exagerado e nao serve a finalidade de identificar a tendencia mais relevante no periodo de tempo que estamos procurando :) Use o 200SMA para fins de filtragem se os negocios durarem varios dias por algumas semanas, entao precisamos da tendencia a longo prazo , Neste caso e um exagero. Alem disso, a principal vantagem do sistema nao esta no SMA, mas nas saidas. Eu tentei que esta estrategia inclua todos os tipos de entradas e saidas, e no final, os que tiveram esse tipo de parada final (testado com varias entradas diferentes) foram de longe o melhor. ) Excelente artigo e uma estrategia brilhante, mas ha uma dificuldade que enfrentei durante o uso, que e falhas falsas, por vezes, o mercado tende a se mover para a desvantagem e, de repente, faca backup, voce tem ideias ou solucoes para reconhecer falsas Fugas ou evitando-os. Ola :) Bem, o 50 SMA ja reduz um pouco falhas (eu testei o sistema sem o 50SMA e o fator de lucro e muito menor), porque voce estara negociando com a tendencia de longo prazo, entao a probabilidade de ter fugas que sao Rapidamente invertido e menor. Outras formas de reduzir falhas falsas, sem tambem reduzir os bons ... hmmm. Uma coisa que voce tem que perceber e que e impossivel evita-los completamente. Eu nao tenho outras ideias, talvez adicione um indicador como o ADX Enquanto voce usar corretamente o 50SMA, isso sozinho reduzira muitos negocios ruins :) Oi SpecialFX Tivemos que interromper a negociacao nos dias com noticias principais relacionadas a Pares negociados para evitar SPIKES o que pode acontecer Tony Hi Everybody, essa estrategia com alguns parametros nao e tao lucrativa quanto anunciada por falhas falsas. Lembre-se de que os movimentos principais acontecem tambem durante as sessoes NY e TOK. Eu tenho a estrategia JAVA e o teste novamente em diferentes pares com precisao com o testador JForex. Ha semanas sem qualquer transacao por causa do filtro SMA e do mercado de lado. Por isso, foi uma estrategia popular alguns anos atras e e mais dificil e mais dificil pipses desta forma, embora existam periodos provaveis. Em geral, perdendo dinheiro. Bom artigo, bem escrito. Tenho um problema - tentando baixar a calculadora do Excel, recebo o site speedy. shTRWjSstrategy-calculator. xls que nao possui o arquivo Excel, mas muitos links irrelevantes. Por favor, redirecione-me para onde eu possa baixar a calculadora Melhores cumprimentos. Estrategia aberta de Londres aqui e uma estrategia muito simples que I8217d gostaria de compartilhar, testar e desenvolver, se possivel. Eu tenho uma configuracao de conta de demonstracao com 30008364 para reencaminhar a ideia, comecando segunda-feira e I8217d gostaria de publicar os resultados aqui neste topico no final da semana de negociacao para discussao geral e possiveis melhorias. Todos os niveis de competencia comercial sao bem-vindos para participar e deixe8217s mante-lo amigavel, por favor. I8217ll estarao negociando o grafico EURUSD 5min apenas no momento. Meu grafico esta configurado assim, uma media movel de 15 periodos e i-ParamonWorkTime, (apenas goggle e you8217ll encontra-lo) EMA esta la para negociar contra, e o iPWT mostra um aviso de 15min (area cinza) no final London Open time, o momento para se negociar ou nao: Imagem anexa (clique para ampliar) Imagem anexa (clique para ampliar) Este e o momento em que o comercio e aberto: Imagem anexa (clique para ampliar) Este e o ultimo comercio de sexta-feira, can8217t Acredite em quao perfeito e. Talvez a fortuna esteja sorrindo. Imagem anexa (clique para ampliar) Jogue de lado, aqui estao alguns graficos que espero que vao explicar melhor que as palavras que a estrategia I8217ll estara testando e os diferentes tipos de Open que podemos esperar. Obrigado pela leitura. EDIT: aqui esta o modelo LONDON OPEN v1 a partir de 29-07-2014. LONDON OPEN v1.tpl 21 KB 1,346 download Carregado 29 de julho de 2014 8:33 am Ola comerciantes, aqui esta uma estrategia muito simples que gostaria de compartilhar, testar e desenvolver, se possivel. Eu tenho uma configuracao de conta de demonstracao com 3000 para reencaminhar o teste da ideia, comecando segunda-feira, e gostaria de publicar os resultados aqui neste topico no final da semana de negociacao para discussao geral e possiveis melhorias. Todos os niveis de competencia comercial sao bem-vindos para participar e deixa-lo amigavel, por favor. Eu vou negociar o grafico EURUSD 5min apenas no momento. Meu grafico esta configurado como este, uma media movel exponencial de 15 periodos e i-ParamonWorkTime. Excelente tecnica para negocios economicos consistentes. Isso tambem ocorre no mercado europeu aberto, 1 hora antes de Londres, e eu tenho varios parceiros comerciais que realizam esse comercio todos os dias com uma alta taxa de sucesso. Para mim, o tempo e muito cedo, entao eu geralmente procuro os mesmos tipos de padroes que voce detalha aqui depois que as noticias vermelhas desaparecerem durante a sessao dos EUA. Bom post, obrigado por seus pensamentos, esta e uma otima maneira de negociar. Quidsey: excelente tecnica para negociacoes rentaveis ??consistentes. Isso tambem ocorre no mercado europeu aberto, 1 hora antes de Londres, e eu tenho varios parceiros comerciais que realizam esse comercio todos os dias com uma alta taxa de sucesso. Para mim, o tempo e muito cedo, entao eu geralmente procuro os mesmos tipos de padroes que voce detalha aqui depois que as noticias vermelhas desaparecerem durante a sessao dos EUA. Bom post, obrigado por seus pensamentos, esta e uma otima maneira de negociar. E bom ouvir pipster1. Sinta-se a vontade para compartilhar suas experiencias com esse tipo de metodo de negociacao. Quidsey, obrigado por colocar este topico. Minha primeira pergunta: Por que voce nao moveu seu SL para 10 pips no seu exemplo de quinta-feira, ou colocando-o de outra forma, em qual cenario seus 20 pips completos SL seriam atingidos. Agradeco editar: o com 13 pips drawdown Oi, sim, eu vejo o que voce quer dizer. Eu coloco essas listas como exemplos de cenarios diferentes, na realidade voce esta certo, eu teria sido impedido -10. Desculpe pela confusao. Eu espero que nunca seja interrompido para -20, se tivermos a direcao, o preco certo deve se afastar rapidamente, quando Londres derruba e podemos reduzir nosso risco imediatamente. Mesmo se as coisas nao forem ao nosso alcance. Um movimento de 20 pontos pode acontecer, e claro, mas e muito raro e muitas vezes e baseado em noticias, o que estaria ciente de antecedencia. Ha um equilibrio que sempre precisamos manter um olho em manter as perdas pequenas e ficar impedido de bons negocios. Oi, sim, eu vejo o que voce quer dizer. Eu coloco essas listas como exemplos de cenarios diferentes, na realidade voce esta certo, eu teria sido impedido -10. Desculpe pela confusao. Eu espero que nunca seja interrompido para -20, se tivermos a direcao, o preco certo deve se afastar rapidamente, quando Londres derruba e podemos reduzir nosso risco imediatamente. Mesmo se as coisas nao forem ao nosso alcance. Um movimento de 20 pontos pode acontecer, e claro, mas e muito raro e muitas vezes e baseado em noticias, o que estaria ciente de antecedencia. Existe um equilibrio que sempre precisamos. Obrigado pelo esclarecimento, sem trocas com as proximas noticias, e claro.