Quantstart Back Testing Forex




Quantstart Back Testing ForexMelhor software Backtesting Tanto quanto eu sei forex tester e mais software de graficos. E um tipo de simulador de forex, ao inves de software de teste de analise tecnica. De qualquer forma, onde voce obtem dados. Esta empresa fornece voce ou usa dados de terceiros. Depende do que voce quer dizer com um software de teste TA, mas voce pode programar suas regras de ingresso e executar um teste nos dados. Na verdade, eu nao uso isso para isso, mas acho que esse e o principal ponto. Tem todos os indicadores e coisas populares. Voce tambem pode faze-lo reproduzir os dados em velocidade normal ou rapida como se estivesse acontecendo em tempo real. Eu o uso principalmente para ver dados antigos em pequenos quadros de tempo, pois o MT4 so mostrara ate agora nos 5 minutos ou seja o que for. A empresa fornece os dados, cerca de 10 anos, mas voce tambem pode usar dados de outras fontes. Tirei quotForex Strategy Builderquot E um (quote): quotVisual forex testador de back-back de estrategia. Ele usa combinacoes de indicadores tecnicos e regras logicas para simular um processo de negociacao com taxas historicas do forex. Um gerador de estrategia automatico incluido permite que voce crie uma estrategia lucrativa. Ha tambem um otimizador, um scanner intradia e um explorador de barra. E o software livre. Baixado e tentou este. Nao gosta. E sobre tudo, mas nada em particular. No entanto, e muito mais pratico do que MT4 e Omega. Tanto quanto eu entendi, temos mais 2 programas para votar. Junte-se a Mar 2009 Status: Membro 80 Posts se voce ama o backtesting, leia isso: pelo menos, a grande diferenca entre Backtest e Forward-Test e perceptivel para os desenvolvedores do sistema quando eles ativam um sistema apos um desenvolvimento bem sucedido no Live-Trading. Muitas vezes, a curva de desempenho excelente em Backtest acaba por ser uma curva completamente desagradavel na operacao ao vivo. Assim, pode acontecer que um sistema rentavel se torne um fabricante de perda. Tivemos essa experiencia tambem. Bem, quais sao os motivos para isso. 1. O MetaTrader nao reconhece dados de marca Todas as etapas e decisoes desenvolvidas baseiam-se nos dados disponiveis e historicos se voce estiver desenvolvendo um sistema. Mas os dados disponiveis nao sao dados de marca. Muitos desenvolvedores acreditam que estao se desenvolvendo com base em dados de referencia reais historicos reais. Isso nao e o caso porque MetaTrader calcula Pseudo-Ticks e como eles poderiam ter sido com base em 1 minuto de vela com o HighLowOpenClose apropriado. Mesmo sistemas Scalping que parecem praticamente fantasticos no Backtest. Falhar regularmente neste fato. Embora, claro, estamos desenvolvendo nossos proprios sistemas com base em dados disponiveis. Entao, depois de reunir os dados de teste direto apropriados, nos fazemos melhorias nesse sistema ou decidimos rejeita-lo. 2. Todos os Backtests sao baseados nos dados que foram carregados pelo Metaquotes Server. Nao importa qual corretor voce obteve. Os dados no desenvolvimento sao baseados nos dados fornecidos pela Metaquotes. Os dados corretos nao estao disponiveis no Forex-Markt, mas cada Broker Dealing-Desk faz seus proprios precos ou, em vez disso, transmite cada preco dos bancos associados. Na realidade, isso leva ao fenomeno quot3 Broker - 3 taxas de cambio. Um sistema que entrega em Forward-Test no Broker 1 x trades e no Broker 2 y trades vai entregar no Backtest um numero totalmente diferente de negocios. 3. Eles trabalham com uma propagacao estabelecida em Backtest A propagacao de cada corretor parece, muitas vezes, completamente diferente e e mesmo balancando. O texto acima mencionado nao e de mim, e de um codificador profissional. Registrado em setembro de 2010 Status: Membro 16 Posts E por isso que voce tem que usar os dados diretamente do corretor com o qual voce vai negociar. Junte-se a Abr 2010 Status: Membro 113 Posts Forextester foi o que eu usei. Recomendo. Funciona muito parecido com o Metatrader, entao voce ganhara o jeito muito rapido. Junte-se a janeiro de 2010 Status: Membro 9 Posts forextester 2 e o software de backtesting mais barato e bom, porque e o unico pagamento unico e podemos importar dados historicos para par moedas populares desde varios anos. Podemos colocar trocas, incluindo parar de perder e tirar proveito, e como o comercio real para testar nossa estrategia. Eu nao sou muito confiavel testando mais do que o grafico de 4 horas porque o mercado e influenciado por noticias de alto impacto que nao podemos prever enquanto backtest, acho que o backtest mais seguro e usando o grafico diario. Com o MT4, ha algum tempo, ha algum script para colocar o comercio no testador de estrategia, mas nao e muito conveniente (nao como o comercio diario real), eu esqueci isso. O MT4 esta focado para tornar o comercio real mais facil, nao feito especificamente para o mercado Forex backtesting. Juntou-se a julho de 2014 Status: Membro 1 Post Eu uso apenas o Ninjatrader 7 para todo o meu Forex amp Futures trading e todos os backtesting. Acabei de desligar todas as negociacoes de Forex no MT4 nos ultimos 30 dias, entao terminei com essa plataforma. Agora que a Ninjatrader e uma corretora de Futuros (eles compraram o Mirus Futures na semana passada) e vai adicionar Forex a corretora em breve, o movimento que fiz parece ser o momento perfeito para despejar o MT4 de uma vez por todas. Confio nos dados de backtesting do NT7 e nunca confiei realmente nos dados de backtesting no MT4. A modelagem de dados nao 99 nao foi suficientemente boa para mim no MT4, entao mudei para uma plataforma mais robusta para negociacao e backtesting. Junte-se a Jul 2012 Status: Membro 2 Posts Eu tenho um indicador e tentei executar um backtest na estrategia de backtest do mt 4 e toda vez que eu executo, ele diz que nao verificou ter tentado em varias ocasioes verificar a caixa para dll e ainda o mesmo problema qualquer As sugestoes seriam uteis. Os membros devem ter no minimo 0 comprovantes para publicar neste topico. 0 comerciantes que visualizam agora Forex Factoryreg e uma marca comercial registrada. Testes internos internos Praticando a arte do manual de negociacao Back-Testing Praticando a arte da negociacao Por James Stanley Trading, como muitas outras coisas na vida, pode ser aprimorado com a experiencia. Isso e frequentemente quando novos comerciantes falham. Depois de perceber este fato, eles olham uma negociacao muito simples. Eu estou aprendendo a negociar com valor lucrativo meu timerdquo Eu mesmo e muitos outros comerciantes (ou, talvez, mais precisamente, lsquohaversquo) responderam a uma pergunta enfatica a essa pergunta e embarcaram em um processo de aprendizagem para obter nossos resultados no ponto que queremos. Mas nem todos estariam naquele barco. A coisa dificil sobre a experiencia ao negociar e o fato de que essa mesma experiencia pode nos custar dinheiro. Ao longo dos anos Irsquove ouviu muitos alegar alegadamente lsquoah, thatrsquos sua taxa de matricula para os mercados. rsquo E esse pode ser o caso. Mas ha outras maneiras de ganhar experiencia na arte antiga da especulacao. Os comerciantes de cereais e arroz, os criadores originais de analise tecnica, empregariam um elemento de negociacao de lsquopaper, rsquo para rastrear lucros ou perdas hipoteticos para as estrategias que eles estao negociando. Isso e semelhante ao comercio de demonstracao hoje, uma maneira de testar nossas teorias e estrategias no mercado sem riscos financeiros. Isso e exatamente o mesmo que o comercio ao vivo, nao, porque nao existe um provedor de liquidez no outro lado do seu comercio que executa a execucao REAL, mas pode me permitir testar minhas estrategias em um ambiente dinamico. A desvantagem para o comercio de demonstracao ou a demonstracao de uma estrategia e o fato de que pode demorar muito tempo para obter resultados suficientes para determinar a consistencia de minhas estrategias. Se eu quiser testar uma estrategia em um grafico diario, pode levar-me um ano inteiro apenas para colocar alguns negocios. E apos esses poucos negocios, Irsquom nao tem certeza de que Irsquod esteja o bastante confortavel com a estrategia de emprega-lo ao vivo (afinal, apenas alguns negocios foram colocados, como eu sei se isso era uma anomalia ou nao). E aqui que o back-testing manual pode entrar em jogo. Este e um manoiismo em que eu posso simular um ambiente de mercado ao vivo com precos dinamicos. Itrsquos e importante para assinalar quaisquer back-tests que executemos, manualmente ou automatizados, que sofrem de uma desvantagem singular e que e o fato de que o desempenho passado nao e necessariamente se replicar dessa maneira no futuro. Mas isso nao e o ponto do back-test manual. A razao pela qual eu estou fazendo o teste e me treinar, usando as ferramentas da estrategia que esta sendo testada, para que eu possa saber como empregar mais eficazmente a abordagem. Eu posso fazer isso em qualquer periodo de tempo, com qualquer par de moedas e quase qualquer estrategia que negocie. Passo 1: vestir o grafico O primeiro passo quando o back-testing manual e para vestir nossos graficos com os indicadores que usaremos na estrategia que estamos testando. Para esta ilustracao, a Irsquom vai usar uma EMA de 89 periodos e uma CCI de 13 periodos. Depois de obter o quadro vestido, estamos prontos para prosseguir. Criado por James Stanley Passo 2: De um passo atras no tempo Depois de ter nosso grafico vestido, precisamos ir para um periodo anterior no grafico. Aqui e que eu nao estou familiarizado com a acao de preco para o periodo testado. Quero que os precos sejam tao proximos da dinamica do mercado real quanto possivel. Eu quero que isso seja imprevisivel. Para fazer isso, posso simplesmente clicar e arrastar para tras no tempo para chegar a uma data anterior no grafico. Criado por James Stanley Passo 3: Avancar no tempo Esta caracteristica e muito benefica para os comerciantes que fazem muitos back-testing manual, mas muitas vezes desconhecidos para muitos. Isso tem a ver com as lsquoforward, rsquo e lsquobackwards, rsquo setas no seu teclado. Se eu quisesse voltar 1 hora, eu simplesmente posso pressionar a tecla lsquobackward-arrow, rsquo uma vez. No entanto, se o teste da Irsquom em uma tabela de 4 horas, digite 1 pressionar as teclas de seta para frente ou para tras sera equivalente a avancar para a frente ou para tras 4 horas por vez. Esta e uma caracteristica extremamente conveniente que me permite percorrer uma grande distancia no grafico em um curto periodo de tempo. Neste ponto, eu quero caminhar para a frente na tabela e ate encontrar um comercio que atenda aos meus criterios. Uma vez que eu faco, eu vou pausar e wersquore pronto para passar para a etapa 5. Passo 4: Registrar os resultados Esta etapa pode se desviar entre comerciante para comerciante com base no estilo e maneirismo da manutencao de registros. Exorto todos os novos comerciantes ou aqueles novos para o back-testing manual para escrever cada uma dessas negociacoes, quer seja um diario, uma planilha ou um registro comercial. Algumas informacoes importantes sao de destaque aqui: Onde voce colocaria sua parada Onde voce procuraria tirar lucros Voce pode gravar toda essa informacao, bem como quaisquer outras observacoes que voce fez. Apos algumas negociacoes, voce tera algumas informacoes que voce pode usar para tornar a estrategia mais eficaz para seus objetivos. Passo 5: Enxague e repita Depois de ter encontrado um comercio hipotetico, nesse ponto, podemos caminhar mais adiante no futuro para ter uma ideia de como ele pode ter funcionado. Mais uma vez, podemos registrar esses resultados em nossas revistas. Entao, podemos passar ao proximo comercio. Podemos continuar a fazer isso ate sentir o conforto e a experiencia com a estrategia para avancar para a proxima etapa de teste. Para alguns comerciantes que testaram com saldos menores, outros dao o salto diretamente aos mercados ativos, enquanto outros, como eu, ndash, entao, testaremos a estrategia em uma conta demo com precos dinamicos ao vivo. --- Escrito por James B. Stanley Para entrar em contato com James Stanley, voce pode seguir James no Twitter JStanleyFX. O DailyFX fornece noticias e analises tecnicas sobre as tendencias que influenciam os mercados monetarios globais.