Forex A Longo Prazo




Forex A Longo PrazoZamolxis Forex Robot Sao robos forex o santo Graal. Devemos usar robos forex ou deveriamos trocar manualmente Quais estrategias sao as melhores? Como determinamos qual robo forex e o melhor e quais sao as melhores maneiras de usa-lo? Em que condicoes eles trabalham Porque a maioria dos robos comerciais falham Os backtests estao inutilizados I8217m tentando Para responder a essas perguntas, mas tenha em mente que I8217m nao esta interessado em ganhos elevados a curto prazo. I8217m visando lucros consistentes a longo prazo, entre 3-10 todos os meses. O lucro rapido envolve um risco muito alto, esta e uma das regras de ouro forex. 30-40 por ano e incrivel considerando o fato de que o interesse bancario nao excede 2 a 5 por ano. Longa historia curta: meu robo, a Zamolxis ganhou 128 ganhos durante um ano e 6 meses. O que significa 3.000 pips, um crescimento da conta de 4.7 por mes. Isso esta perto do nosso alvo. Poderiamos ter estabelecido um alvo diferente (maiores lucros), mas os altos lucros vem com altos riscos e nos nao podemos aceitar isso como visando lucros a longo prazo. Aqui, no longtermforex tratamos Forex como um negocio. E antes de iniciar um negocio, qualquer negocio, precisamos saber quando exatamente recuperara nosso principal investimento. De acordo com a investopedia. O rendimento e o retorno de renda de um investimento, como os juros ou dividendos recebidos de deter um determinado titulo. O rendimento geralmente e expresso como uma taxa de porcentagem anual com base no custo de investimentos, valor de mercado atual ou valor nominal. Por exemplo, suponha que nos compramos uma bela casa por 3.000.000 e alugemos. No final do ano, obtemos uma boa receita de 21 mil, o que nos da um rendimento de quase 7 por ano. Apos 14 anos de aluguel, finalmente recuperamos nosso principal investimento. Por outro lado, o forex e um negocio mais lucrativo (se tratado como um negocio) porque o rendimento e muito maior. Zamolxis tem um rendimento medio de 35 8211 60 por ano. Que vem com um risco de 20. Se voce quiser reduzir o risco para 2, o lucro tambem e reduzido em 6. Isso e comparavel a situacao que descrevemos acima. Para aqueles de voces que nao tem dinheiro ou tempo para comprar uma casa e aluga-la, propomos Zamolxis. Mas antes de mergulhar em detalhes, deixe8217 ver como funciona. O que exatamente um classificador bayesiano faz e como isso pode ser aplicado a negociacao forex Eu escrevi um artigo muito abrangente sobre filtros bayesianos, todos podem entender isso, por favor, verifique aqui. Na aprendizagem mecanica, os classificadores Bayes sao uma familia de simples classificadores probabilisticos baseados na aplicacao do teorema de Bayes com fortes pressupostos de independencia entre os recursos. Por exemplo, um comercio vencedor esta fortemente correlacionado com certos fatores, como a volatilidade, os pontos de pivo, a diferenca entre anterior alta e baixa e assim por diante. Minha abordagem inicial foi reunir o maior numero possivel de insumos para todos os robos forex que eu poderia encontrar no mercado (incluindo os que eu proprio criei, veja a secao do portfolio de robos do Forex 8220My). O pressuposto geral era que, independentemente da estrategia usada pelo robo (tendencia, retrocesso, escorredor, contra-tendencia), um comercio vencedor pode ser identificado de forma estatistica. Por exemplo, negociar em torno de pontos de suporte e resistencia tem uma maior probabilidade de sucesso em comparacao com simples comercio cego. Se voce adicionar um filtro extra, como a volatilidade, a probabilidade de sucesso aumenta. Mas o principal problema e que o mercado e dinamico, as condicoes comerciais sempre mudam. Hoje e um bom dia para scalping, amanha pode ser um dia de comida para seguidores de tendencias, na proxima semana pode ser uma otima semana para negociacao de grade. Nos ja sabemos que otimizar o robo nao e a resposta porque estamos sempre um passo atras do mercado. E claro que o filtro bayesiano calcula a probabilidade de sucesso com base em varios fatores como pontos de suporte e resistencia e, se a probabilidade for boa o suficiente, um comercio esta sendo aberto. Meu robo forex, chamado Zamolxis, e uma mistura de filtros bayesianos e perceptrons (as vezes, os classificadores de redes neurais funcionam melhor em determinadas circunstancias e esse robo usa ambos). Passei um ano inteiro tentando reunir o maximo de dados possivel para alimentar as redes neurais e os filtros bayesianos. Entao, deixo-os aprender e classificar as condicoes de mercado por si so, nao foi realizada otimizacao. Ele sobreviveu na natureza sem qualquer otimizacao ou ajuste. A finalidade era meramente a sobrevivencia e a aprendizagem, sem qualquer tipo de comercio de filtragem, nem o lucro. Agora, o teste acabou e e hora de ver os resultados. Desta vez, o robo esta totalmente treinado e pronto para ganhar dinheiro. Voce pode ver os resultados aqui (forexgermany. de live account). Meu proprio teste de demonstracao aqui. Como funciona o Zamolxis No comeco, foi um completo misterio para mim porque todos os robos forex falham, apesar de tao bons backtests. A resposta e simples: o mercado muda e nao segue as condicoes passadas. Voce deve enfrentar muitos meses e anos de retracao antes de ver a luz no final do tunel novamente. Qual e a minha solucao para este problema? A abordagem e diferente. Em primeiro lugar, ja nao me importo com a reducao. O lote e aumentado apos 3 ou mais perdas e o robo se recupera rapido, o unico que eu me importo e manter uma menor serie de perda, no meu caso, nao mais de 7 perdas seguidas. Este nao e o tamanho da posicao da martingale, it8217s. A funcao de recuperacao nao tem nada a ver com martingale. Martingale envolve a abertura de multiplas posicoes ao duplicar o tamanho do lote e mante-los abertos ate que todos estejam fechados com lucro ou a conta seja explodida. Esta e a maneira mais rapida de perder a conta. Minha funcao de recuperacao nao envolve martingale, mas dimensionamento de posicao, o que e uma coisa muito diferente. Zamolxis abre uma posicao por vez. Nenhum sistema e altamente lucrativo no longo prazo, a menos que esteja usando algum tipo de funcao de recuperacao ou dimensionamento de posicao. Zamolxis ganha 51 dos negocios, considerando o fato de que o lucro obtido e sempre maior do que a perda de parada. E rentavel mesmo sem qualquer funcao de recuperacao, mas o lucro e baixo. Alem disso, ninguem tem tempo para aguardar anos de retirada, ja sabemos isso de nossas aventuras passadas com robos forex. That8217s por que eu criei uma funcao de recuperacao realista. Eu testei o robo de 2009 para 2016, salvei todas as configuracoes de ganhos, depois testei-o contra dados nao vistos, de 2003 a 2009. Se a raia de perda e a reducao nao forem alteradas, considero que essa configuracao era valida e descartou o resto. Se a serie de perda obtiver mais de 6, a estrategia e invalidada pelas mudancas do mercado e o robo deve ser treinado novamente. Por favor, note que este nao e o Santo Graal, nao ha tal coisa, e uma ferramenta comercial. No final de cada barra, as condicoes do mercado sao analisadas e classificadas com um filtro bayesiano e uma rede neural. Se o feedback for similar, o robo abre um comercio. Tornar o lucro geralmente e maior do que parar a perda, tornando o robo mais confiavel e confiavel. Ele e executado em varias moedas, as moedas suportadas sao: EURUSD (H1), AUDUSD (H1), GBPUSD (H1), EURJPY (H1) e USDJPY (M30). Tem uma solida funcao de recuperacao, o lote aumenta apos 3 ou mais perdas consecutivas. Recomenda-se uma recuperacao muito rapida. As vezes, e um comercio de todos os sinais, as vezes nao faz. Depois de uma analise mais cuidadosa, cheguei a conclusao de que as vezes, sob certas condicoes, abrir em cada sinal e uma coisa ruim a fazer. Por que, suponha, estavam falando sobre um robo forex que abre um comercio sempre que a vela atual fecha acima uma media movel. Quando ocorre uma tendencia violenta, muitas negociacoes estao sendo abertas e, se ocorrer uma inversao mais violenta, eles estavam fora. E mais sensato analisar as condicoes do mercado antes de comecar a abrir mais de um comercio na mesma direcao para a mesma estrategia. E um comerciante muito (e quero dizer, muito frequente), voce nao se aborrece assistindo. Validacao de padroes Se o mercado sofrer grandes mudancas, o padrao nao e mais valido e o robo deve ser treinado para aprender os novos padroes de mercado. Como eu disse antes, foi um completo misterio para mim porque 99 dos robos forex falham, apesar de tao bons backtests. Uma possivel resposta a esta pergunta e o ajuste excessivo da otimizacao. O robo forex e otimizado de 2000 a 2016 e apenas a melhor curva de equidade e selecionada. Isso e terrivelmente errado, porque a curva de equidade bonita e apenas um acidente que nao repete tantas vezes na negociacao real. Portanto, como consequencia, o robo falha alguns meses apos o lancamento. Uma segunda resposta possivel e que o mercado muda ate certo ponto e a estrategia nao funciona ate que o mercado mude novamente a nosso favor. Minha abordagem e diferente: Stop loss e menor do que Take Profit e nao sao permitidos mais de 6-7 trocas perdidas em uma linha. A funcao de recuperacao garante que estamos em lucro o tempo todo. Eu treinei o robo de 2009 a 2016 e testei-o contra dados nao vistos, de 2003 a 2009. Se o numero de perdas consecutivas em uma linha nao mudar, entao o padrao e solido o suficiente. Se o numero de perdas permitidas for excedido, o mercado mudou e o robo deve ser treinado novamente. Como funciona a funcao de recuperacao A maneira como esse robo foi projetado e muito importante. Eu preciso saber se os backtests sao validos ou nao, este e o principal problema de todos os robos forex. Otimizando o caminho errado (99 dos vendedores de robo forex estao fazendo isso, intencionalmente ou nao). O robo esta otimizado para todo o periodo de teste, por exemplo, entre 2000 e 2016. Ele seleciona apenas os melhores negocios, a curva de equidade parece legal, tudo e Bem, depois de alguns meses, morde o po. Em primeiro lugar, como eu afirmei antes, era um misterio completo para mim porque. Entao eu percebi que o mercado nao se comporta de acordo com nossos backtests, as condicoes mudam e, portanto, o padrao esta quebrado. O segundo aspecto importante e que o teste posterior dessa maneira nao ha nenhum procedimento de verificacao. Como podemos saber se o backtest e valido ou nao? Nos can8217t Otimizando o caminho certo O robo e otimizado usando dados entre 2003 e 2009. Entao, o robo e testado contra invisivel Dados, entre 2009 e 2016. Se o comprimento de reducao, a profundidade de retirada e o numero de perdas consecutivas permanecem iguais, a estrategia e valida. Esta e a nossa principal hipotese. O que ha de novo na versao atual v30 1. Parada final. Nos nao queremos perder os lucros inteiramente se o mercado se virar contra nos, especialmente quando o tamanho do lote negociado e maior, portanto, o robo nao tem a capacidade de decidir quando o batente de tracao deve ser ativado. Se o mercado estiver a nosso favor, podemos segui-lo e ganhar grande 2. O algoritmo de incremento de lote foi alterado. Suponha que o lote inicial seja 0.1, entao o incremento do lote e o seguinte: se o 7? comercio for perdido, o proximo tamanho do lote iguala o lote inicial de 0,1 e o ciclo continua. Se voce perder um ciclo de 7 trades (o que nunca aconteceu durante 10 anos de backtests), voce perde 20 da sua conta, que sera recuperada em no maximo 3-4 meses. Impressionante, certo. No entanto, gracas a funcao de paragem final que adicionamos, se o tamanho do lote de um comercio e 0.1 (o tamanho do lote inicial) e o lucro desse comercio e maior do que o tp inicial, o tamanho do lote nao aumenta mesmo se o Os proximos 3 negocios estao perdidos. Porque nos ainda estamos em lucro global e podemos dar ao luxo de tomar mais uma perda (ou mais) com o lote 0.1 (lote inicial). Agora, podemos ganhar grande se o mercado for nosso caminho e podemos levar muitas perdas futuras sem a necessidade de incrementar o tamanho do lote. Para simplificar, o tamanho do lote raramente aumenta. E este e um grande passo em frente, porque o risco e altamente reduzido. 3. Tradutor multi-moeda sem controlador adicional. Se para negociacoes de trades temos um lucro de Pips Pips, o tamanho do lote nao e incrementado. Por exemplo, se trades20 e pips200, isso significa que, para os ultimos 20 negocios (todas as moedas), temos um lucro total de 200 pips. Estamos satisfeitos com isso e nao vemos o ponto de aumentar o proximo tamanho do lote, mesmo que o ultimo comercio tenha terminado com uma perda. 4. Protecao contra a perda de perda de caca. Tanto quanto gostamos de ocultar os niveis de sl e tp dos corretores, e muito inseguro faze-lo porque o mercado pode se transformar violentamente contra nos, limpando a conta. Sl e tp permanecem no lugar, mas ha uma funcao adicional escondida que faz exatamente isso: se o corretor nao fechar o comercio com fins lucrativos, mesmo que o tp esteja no lugar, a funcao ativa e fecha o comercio. 5. Agora voce pode fechar os negocios manualmente para perda ou lucro. Voce tambem poderia ter feito isso na versao anterior, mas agora todos os erros foram corrigidos. 6. O algoritmo do nucleo foi re-optimizado. As redes neurais e os filtros bayesianos foram melhorados, o principal objetivo e reduzir o risco de arruinar. 7. Novo recurso de configuracao tp e sl. Na versao anterior, os niveis de sl e tp nao sao definidos ao abrir um comercio, o comercio e modificado logo apos a abertura com os niveis de sl e tp desejados. Agora voce pode ativar a funcao que permite configurar tp e sl ao abrir uma troca. Uma funcao bastante inutil que voce pode dizer, mas alguns clientes relataram que esta e a unica maneira que a Zamolxis trabalha em seu corretor, definindo tp e sl quando abre um comercio, e nao depois. 8. Congratule-se com o nosso novo par: EURJPY Se voce me perguntar, acho que consegui tirar o melhor proveito do comercio de robo forex. Esta pagina servira como fonte de inspiracao para muitos vendedores de robo forex, mas it8217s ok. Entao, e mais rentavel do que a versao anterior v20 A resposta curta e nao, o lucro global e quase o mesmo, mas a seguranca e altamente melhorada, o risco foi bastante reduzido. Por favor, de uma olhada nesta imagem, it8217s uma comparacao entre a versao anterior e a atual: Let8217s leva USDJPY, por exemplo: Versao 2.0 produz um lucro de 145,18 e apenas 1532 pips. A versao 3.0 produz um lucro de 102,15 e 3410 pips. O que significa que a rentabilidade 2.0 da versao8217 maior vem de um grande numero de lotes aumentados que leva a um risco muito maior. Veja a diferenca. Let8217s veem como ele se tradeca na natureza, como os lucros sao protegidos na versao 3.0 Gracas a nossa funcao de parada final, adicionamos, as vezes. Quando as condicoes do mercado sao apropriadas, voce arrisca apenas 8 pips para obter 82 Agora, veja os dois testes para frente. A nova versao produziu 1600 pips no prazo de 2 meses, enquanto o anterior produziu 3000 pips no prazo de 18 meses. A rentabilidade agora e focada em negocios individuais, em vez de apenas aumentar lotes. Este e um grande passo em frente. Rentabilidade global, se todos os pares forem negociados em portfolio, e o mesmo. Todos os anos sao lucrativos. Carteira (EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, EURJPY, USDJPY) Quando eu projetei esse sistema, tive em mente o seguinte: 8211 Eu nao tenho paciencia para sofrer muitos anos de retirada (Ok, I8217m finalmente admitindo isso, I8217m nao e um homem paciente mesmo Se I8217m fazendo o meu melhor para se tornar um). Mas deixando de lado minha falta de paciencia, o que e o ponto de esperar 2-3 anos sem sequer ter certeza de recuperacao adicional. Assim, I8217m nao esta disposto a aguardar a recuperacao mais de 3 meses, o mais A analise de portfolio mostra um periodo maximo de retirada de 70 Dias, mas na vida real, negociacao I8217m com certeza que sera estendido para 3-4 meses. Ok, entao nao ha mais de 4 meses sem lucro. Por favor, veja o meu antigo portfolio, por exemplo, leia esta publicacao. O principal problema e o comprimento de retirada. Sem uma boa funcao de recuperacao, voce esta condenado a esperar uma recuperacao hipotetica por anos. 8211 A profundidade de remocao nao deve ser superior a 25 da minha conta, a maioria dos I8217m esta disposta a assumir esse risco se a recuperacao for rapida. A analise de portfolio mostra uma reducao maxima de 15, mas como eu disse anteriormente, as condicoes comerciais reais sao diferentes e I8217m esperando uma reducao de 25. 8211 Eu tenho que saber exatamente quando a estrategia se torna invalida e quando o robo deve ser treinado novamente. E o lucro garantido Nao, claro que nao, se voce estiver cansado de ser enganado Ninguem pode garantir o lucro, ninguem pode prever o futuro e as mudancas no mercado. Tudo o que podemos fazer e tentar o nosso melhor de acordo com o nosso conhecimento atual de matematica, programacao e estatisticas. Zamolxis Tradind System8. Short Term vs. Long Term Trading Concentre-se em um crescimento consistente e de longo prazo. O Forex nao e um mercado rapido rapido. Na PFX, somos conhecidos por defender estrategias de negociacao de longo prazo sobre o comercio de curto prazo. Nesta secao, explicaremos por que nos sentimos desse jeito e ajuda-lo a entender algumas das vantagens da negociacao de longo prazo sobre as operacoes de curto prazo. Para ser claro, embora consideremos que a negociacao de longo prazo e vantajosa em relacao ao comercio de curto prazo (Especialmente para os novos comerciantes), entendemos que muitos comerciantes gostam de operar no curto prazo e ha mesmo alguns que sao bem sucedidos nisso. Tambem e apropriado adicionar que o comercio de curto prazo pode ser divertido. Alguns de nos aqui na PFX alocamos uma pequena parte do nosso portfolio para negociacao de curto prazo porque e agradavel. No entanto, esta secao ensina que a negociacao de longo prazo tem o potencial de ser mais rentavel e fornecer mais controle de risco, e e mais facilmente aprendido e executado por novos investidores. Cuidado com as informacoes erradas. Se parece bom demais para ser verdade, e que pensamos que as desvantagens da negociacao de curto prazo sobre a negociacao de longo prazo sao ignoradas por dois motivos controversos e nossa experiencia mostrou que eles sao influenciadores importantes quando os comerciantes estao entrando no mercado e Tentando decidir o tipo de investidor que serao. Aqui estao alguns desses influenciadores e os motivos por tras deles: 1. Biz-op (oportunidade de negocios ou programas rapidos e rapidos) O mundo financeiro de varejo e superado por empresas de seminarios, assessores e produtores de sistemas. E mais emocionante falar sobre um sistema super facil e de curto prazo com retornos altos e vende muito melhor. Essas empresas sabem disso. Eles defendem muitos negocios, excitacao e grandes lucros, mesmo que apenas produza muitas comissoes, ansiedade e perdas rapidas. Isso funciona para eles porque significa que eles estao frequentemente em contato com voce, e e mais facil para voce se tornar dependente de seus conselhos, ferramentas ou sistema. Este e bastante obvio. Como voce pode imaginar, quanto mais negocios voce faz, mais dinheiro eles fazem com sua conta. Um maior volume de negocios significa mais renda para revendedores de uma pequena conta. Muito da educacao gratuita oferecida pelos negociantes e orientada em torno da negociacao de curto prazo por esse motivo. Principais diferencas entre o comercio a longo e curto prazo Aqui estao as diferencas que vemos entre os dois tipos de negociacao e o que voce precisa estar atento ao tomar decisoes. Os comerciantes de Forex de curto prazo imediatamente enfrentam uma desvantagem porque eles trocam mais e precisam superar a propagacao com mais frequencia. Para fazer um lucro de mil pipetas ao negociar o EURUSD, um comerciante de forex de longo prazo pode fazer um comercio que mova 1,002 pips (assumindo que o spread no EURUSD e de 2 pips). Ele tem que fazer 2 pips para superar a propagacao. Para fazer um lucro de mil pipetas ao negociar esse mesmo par EURUSD, um comerciante de forex de curto prazo que faz 50 negocios deve fazer 1.100 pips (novamente, assumindo que o spread no EURUSD e de 2 pips), porque ele tem que superar o spread para Cada comercio. Isso e 100 pips, ou 10 mais eficazes que um comerciante de curto prazo tem que ser de lucro. Espero que voce esteja se perguntando a si mesmo. Por que eu gostaria de fazer minha experiencia de investimento forex 10 por cento mais dificil do que ser? O exemplo pode ser modificado para se adequar a qualquer cenario, mas o ponto e, mais transacoes equivalem a mais custos de transacao. Isso e bom para o seu revendedor, mas nao para voce. E nao ha deficit de boas oportunidades comerciais no investimento de longo prazo. Achamos que muitos comerciantes sofrem de visao do tunel do mercado. Eles estao assistindo um ou dois pares no curto prazo e nao conseguem ver o que esta acontecendo no resto do mercado em torno deles. O mercado se move muito, e as possiveis entradas e saidas em varios pares de moedas podem se formar rapidamente. No entanto, a quantidade de atencao necessaria para gerenciar uma ou duas transacoes de curto prazo com entradas, saidas e paradas pode impedir o comerciante de curto prazo de ver as oportunidades comerciais em outros pares. Os comerciantes de curto prazo que perdem essas oportunidades de negociacao nao conseguem alavancar os beneficios da diversificacao e do gerenciamento de portfolio para controlar o risco, que os comerciantes de longo prazo usam rotineiramente. Os comerciantes de curto prazo muitas vezes lidam com ordens de suporte por necessidade. Um pedido de suporte, ou ordem OCO, significa que voce pre-determinado suas saidas e entrou essas ordens ao mesmo tempo que voce entrou na posicao. Os comerciantes de longo prazo tem uma maior capacidade de ajustar suas expectativas e gerenciar negocios e empregam controle de risco a medida que novas informacoes, padroes de precos e oportunidades surgem. A maioria dos analistas tecnicos concorda que a validade de um sinal comercial e independente do prazo. Portanto, se a qualidade do sinal de negociacao for o mesmo, independentemente do seu prazo, nao e melhor dar-se mais tempo, em vez de menos tempo, para tomar decisoes Os comerciantes de curto prazo perdem outros beneficios de operar no forex. Os comerciantes de curto prazo muitas vezes perdem em rollover, ou premios de juros, diariamente, dependendo quando entram e saem de suas posicoes. Os comerciantes de longo prazo podem criar negocios e grupos de posicoes que beneficiam de pagamentos de juros a longo prazo. O comercio a longo prazo pode demorar menos tempo, uma vez que voce nao precisa assistir ao mercado ao vivo. Muitos novos comerciantes estao trabalhando em tempo integral, criando uma familia e tendo uma vida enquanto aprendem esse mercado. Verificando seus negocios e fazendo ajustes de vez em quando, em vez de assistir constantemente ao mercado ao longo da duracao do comercio, requer muito menos tempo e pode ser agendado facilmente em torno de sua rotina diaria. A negociacao de curto prazo exige muito mais atencao ao mercado de forma continua. Um aspecto muito falado sobre o comercio e o pedagio que pode levar em voce emocionalmente. Quanto mais tempo voce estiver na frente de sua tela de negociacao assistindo o ziguezague do mercado de um lado para o outro entre seu limite e parar, mais tentador pode ser interferir com sua estrategia. Esse pedagio emocional aumenta o estresse das negociacoes e pode tornar a experiencia toda desagradavel. As informacoes nestas paginas contem declaracoes prospectivas que envolvem riscos e incertezas. Mercados e instrumentos perfilados nesta pagina sao apenas para fins informativos e nao devem, de forma alguma, encontrar uma recomendacao para comprar ou vender nesses valores mobiliarios. Voce deve fazer sua propria pesquisa completa antes de tomar decisoes de investimento. A FXStreet nao garante, de forma alguma, que esta informacao seja livre de erros, erros ou distorcoes materiais. Tambem nao garante que essas informacoes sejam oportunas. Investir no Forex envolve uma grande quantidade de riscos, incluindo a perda de toda ou parte do seu investimento, bem como sofrimento emocional. Todos os riscos, perdas e custos associados ao investimento, incluindo perda total de principal, sao de sua responsabilidade.