Stat Arb Forex Cargo




Stat Arb Forex CargoP. Quanto posso fazer usando EAs de Arbitragem Estatistica para MT4 A. Quao rapido voce pode executar. Ha muitas pessoas que procuram fogo e esquecem os sistemas de negociacao que podem cair em um grafico, sentem-se e observam seu patrimonio inicial 50 crescer em 10 milhoes no primeiro ano. Sim. As pessoas realmente acreditam que ferramentas como esta existem e, infelizmente, nao ha falta de fornecedores felizes em posicionar seus produtos como cumprindo essas fantasias. O FX AlgoTrader nao e um desses fornecedores. As ferramentas Stat Arb EA neste site sao ferramentas NOT ROBOTS. Eles fornecem um rico conjunto de ferramentas de arbitragem que permite aos comerciantes automatizar sua estrategia de negociacao arb em qualquer prazo que eles preferirem. Se voce nunca fez um comercial de moeda de um centavo ou outros ativos, as chances de ganhar dinheiro usando ferramentas arb, infelizmente, nao sao altas. Eles nao transformarao um comerciante perdedor em um comerciante vencedor, mas irao automatizar uma estrategia arb e fornecer um solido controle de risco. O quanto voce fara dependera de como voce e bom como comerciante. Algumas pessoas podem correr mais rapido do que outras - se voce tem um bom equipamento, torna o trabalho mais facil. P. Voce possui dados de backtest para as ferramentas de arbitragem A. Nao. Desafortunadamente, nao e possivel backtest EAs no MetaTrader 4 que comercializam multiplos pares. P. Percebi que a nova versao do sistema tem a opcao de variar os tamanhos de posicao para cada perna da arb. Como voce determina qual o tamanho correto da posicao para cada perna deve ser A. Com pequenas contas, comercializar micro ou mini lotes nao e critico para equilibrar as pernas. A medida que o tamanho da postura aumenta, isso se torna mais significativo. Por exemplo, quaisquer pares que tenham USD como moeda de cotacao, por exemplo, maiores como EURUSD GBPUSD terao o mesmo valor de pip. Entao, um lote padrao para EURUSD e GBPUSD tera o mesmo valor de pip de 10pip. Se os pares arb forem constituidos por uma cruz, como EURJPY, o valor do pip (com base nas taxas de hoje) seria 12.88pip. Entao, para equilibrar as pernas, precisamos reduzir o tamanho da posicao da perna EURJPY em 11.2880.78. Entao, para criar um EURUSDEJPY equilibrado, voce precisaria usar 1 lote para a perna EURUSD e 0,78 lotes para a perna EURJPY. Se reduzirmos o tamanho da posicao para 0,1 lotes (10 000- um lote minimo), os tamanhos de posicao precisariam ser ajustados para 0,1 e 0,078. Entao, a menos que voce tivesse uma conta micro, voce teria que executar dois mini-lotes para ambas as pernas. Uma vez que voce reduz o tamanho da posicao para micro lotes, o efeito de equilibrar o arbitro se torna cada vez menos significativo. A maneira mais facil de calcular o valor do pip e usar uma calculadora de pips on-line. P. Posso executar o mesmo arb em varios quadros de tempo, por exemplo, EURUSDGBPUSD em H1 e em M15 A. NO. Nao faca isso. Os produtos arb so permitirao que uma instancia unica de um arb de particular seja executada. Se voce carregar a mesma configuracao arb em outro grafico, confundira as variaveis ??internas usadas para o gerenciamento comercial. O sistema nao se comportara logicamente a medida que os dois arcos substituirao constantemente as variaveis ??internas que poderiam criar um comportamento comercial incorreto. Voce pode executar qualquer numero de arbs unicos na plataforma MT4 usando a ferramenta - mas todos devem ser unicos. Por exemplo, uma instancia de EURUSDGBPUSD ou AUDUSDNZDUSD etc etc. Para comerciantes de arbustos avancados, e possivel criar o mesmo arb em um periodo de tempo diferente ao reverter o sequenciamento de pares, criando assim uma arb. Inversa. Por exemplo, EURUSDGBPUSD em H1 e GBPUSDEURUSD na M15. No entanto, o comerciante teria que controlar a direcao comercial de ambas as configuracoes de arb usando as opcoes de bloqueio de tendencias. Essa abordagem pode ser usada para proteger e reduzir a reducao de arbs a longo prazo, mas essa estrategia e complexa devido a habilidade necessaria para fechar o componente de arborescente inversa quando ocorrer uma revsersao media de longo prazo. P. Estou tendo dificuldade em fazer com que o V3 funcione com os GVAR globais do tamanho do Lote Global e do Lucro (Variaveis ??Globais). Aqui esta o que estou experimentando: - Na guia do diario, posso ver que as funcoes especializadas foram carregadas com sucesso - A guia de especialistas mostra que os especialistas foram inicializados - copiei o GVAR diretamente conforme instruido e adicionei as variaveis ??globais. Depois de faze-lo, os tamanhos do Lote 1 e do Lote 2 apareceram corretamente nas etiquetas de exibicao no grafico. No entanto, nenhum comercio esta sendo aberto. Estou procurando uma entrada do tipo Recuperacao estacionaria. Quais sao as proximas etapas na resolucao de problemas para descobrir por que a EA esta exibindo as configuracoes do GVAR corretamente no grafico, mas nao esta abrindo nenhuma ordem? Eu deveria usar um novo arquivo de Funcoes com a EA que possui GVARs Ansioso para sua resposta. A. Os parametros globais nao estao atualmente documentados nas fichas tecnicas para o V3. Heres uma descricao do que sao e fazem. GVARs - Variaveis ??globais podem ser adicionados manualmente na tabela de variaveis ??globais em MT4. Se essas variaveis ??estiverem presentes, elas superarao controles locais para quaisquer EAs V2.5 carregadas na plataforma. Os GVAR atuais sao: - V2.5 Global Aggregated Target - permite que o comerciante defina um alvo de agregacao global para todos os V2.5 EAs V2.5 Global Lot 1 - define o tamanho do lote do par principal - por exemplo, EURUSDGBPUSD - o primario e EURUSD V2.5 Global Lote 2 - define o tamanho do lote do par secundario - por exemplo, EURUSDGBPUSD - o secundario e GBPUSD V2.5 Global Dynamic Slow Down - Se este GVAR estiver presente, o sistema calculara dinamicamente a Conta BalanceEquity Ratio e criara um novo GVAR chamado V2.5 Equity Balance Ratio contendo Estes dados V2.5 Nivel de parada dinamico global (por exemplo, 0.8) - Se a relacao de equilibrio de equidade cair abaixo do nivel de parada dinamica, o sistema nao abrira novas negociacoes. V2.5 Nivel de Inicializacao Dinamico Global (por exemplo, 0.9) - Se o Racio de Equilibrio de Equidade sobe acima do Nivel de Inicio Dinamico depois que o sistema entrou em Lento, o sistema comecara a abrir novas posicoes novamente. Essencialmente negocios como de costume. Entao, a area GVAR esta coberta. Para que o sistema funcione corretamente com o dimensionamento de lote global ativado, verifique o seguinte: - Certifique-se de que os parametros do TradeOff estao configurados para o periodo em que o grafico esta sendo executado se voce estiver executando no H1 Certifique-se de que o TradeOffH1 esta configurado como verdadeiro Verifique se voce esta Recebendo mensagens de erro na guia de especialistas do terminal Voce tentou executar o sistema em uma conta demo e configurando o multiplo STD para algo pequeno para forcar o sistema a fazer um comercio E o status de propagacao Recuperacao estacionaria nos pares voce esta negociando Voce ja Inseriu os parametros na tabela GVAR corretamente, incluindo o caso, eles sao sensiveis a maiusculas e minusculas, mas espero que o sistema produza um erro 134 se o tamanho do lote fosse invalido. Resolucao - O cliente nao configurou os parametros do TradeOff como verdadeiros para o periodo do grafico em que o sistema estava sendo executado em Editar: A nova versao do sistema possui um alerta baseado em voz integrada que avisa o comerciante se a negociacao estiver desativada para o periodo atual do grafico. O rotulo Mode na EA tambem foi atualizado para mostrar ao comerciante quando o cronograma do grafico nao esta configurado para negociacao ativa. O mais curioso entre voce pode se perguntar por que o sistema foi configurado para negociar somente em determinados prazos. A resposta simples e quando um comerciante rola atraves de intervalos de graficos diferentes, os niveis de propagacao e gatilho irao mudar de acordo, pois eles sao calculados com base em cada periodo de tempo. Na maioria das vezes, a dinamica de propagacao em um grafico de 5 minutos parecera completamente diferente do grafico diario. Entao, para cortar uma longa historia sem periodos de negociacao seletivos, o sistema poderia facilmente fechar arbs erroneamente se os comerciantes mudassem o prazo para um onde a dinamica de propagacao fosse completamente diferente. P. Uso o indicador de correlacao do FX AlgoTrader e eu gostaria que um sistema trocasse quando duas condicoes foram atendidas. Eles sao: a correlacao diaria e mais de 75 5min a correlacao e inferior a -75. Essas condicoes so sao atendidas apenas por um numero limitado de vezes por dia. E muito dificil esperar o dia todo na frente do meu PC. Minha pergunta para voce e. Qual dos seus produtos pode identificar o acoplamento divergencedor negativo quando a correlacao diaria ainda esta acima de 75 em um dia. Em caso afirmativo, qual e o produto A. O mecanismo de arbitragem V2 ou V3 fara isso se voce configura-los de acordo. O indicador de correlacao foi projetado para ser usado para que os comerciantes de arbustes ajudem na selecao de seus pares. Entao, se voce for o criterio e a correlacao diaria gt75 e 5 minutos de correlacao, lt-75 voce poderia configurar o produto arb no seu grafico de 5 minutos (provavelmente mais facil de usar uma hora, na verdade) e, em seguida, defina youre STD multiple no indicador STD para que seu comercio Os disparadores de entrada foram onde voce os quer. Voce poderia fazer isso visualmente e procurar trocar as maiores divergencias por dia. P. O sistema executa o reequilibrio dinamico A. No momento, nao existe um reequilibrio dinamico. Eu considerei aplicar uma escala no sistema para permitir que a posicao do arb seja aumentada se um spread continuasse a desacoplar isso e semelhante a uma abordagem de baixa de media, mas a alavancagem obviamente aumenta com o tamanho da posicao, aumentando assim o risco de parar se a posicao liquida O PL atinge os parametros de risco maximo estabelecidos no sistema. Existem diferentes escolas de pensamento em relacao a escala de desaceleracao. Uma abordagem alternativa e trocar o lado oposto da arb em um prazo menor que criaria uma cobertura dinamica (em grau) Comentario Adicional: Alguns clientes da V3 vem experimentando uma abordagem alternativa ao reequilibrio dinamico nos casos em que um comercio arb aberto Esta se desacoplando de sua MA e criando um drawdown. Mais do que reequilibrar o dimensionamento do lote da arbora existente, e criada uma nova arb, que e exatamente o oposto da arb. Atual. Por exemplo, se voce tivesse um arbusto EURUSDGBPUSD de 5 lotes por perna que foi desencadeado de um grafico houly, voce configuraria um arbusto GBPUSDEURUSD que funcionasse em um grafico de 15 minutos e usaria os parametros LockLong ou LockShort para forcar novas trocas do grafico de 15 minutos Exatamente o oposto do arb no prazo mais longo. Isso cria uma cobertura perfeita e tambem permite reduzir a reducao quando o arbusto de curto prazo ira gradualmente comer na reducao criada pelo arbusto disjugado de longo prazo. O principio baseia-se simplesmente na evolucao da volatilidade do spread de curto prazo observada no prazo mais curto. Esta abordagem nao e um cartao garantido Get of prison, mas pode reduzir substancialmente as posicoes em que ocorreu uma desacoplamento significativo e, em conjunto, reduzir a magnitude de uma perda potencial. P. Qual a diferenca entre V2 e V3 E V3 para estad log de medio a longo prazo e V2 e simplesmente para estaturas de curto prazo A. V2 e V3 podem ser usados ??em qualquer periodo para arbitragem de curto prazo ou longo prazo. O V3 e uma versao aprimorada do V2, pois utilizou registros para a analise de propagacao que tem muitas vantagens, como o lucro de lucro dinamico e uma ampla gama de parametros de entrada externos definidos pelo comerciante. V3 e a progressao logica do V2 e contem muitos aprimoramentos solicitados pelo comerciante. P. Preciso estimar os parametros externamente ao modelo (produto stat EB) ou o produto me entrega? Como eu faria para verificar as correlacoes requeridas pelo modelo. Seriam estes indicadores MT4 que eu quero apenas Tenha uma nocao do processo envolvido na implementacao do produto. So quero uma ideia mais especifica do processo, uma vez que eu tenha o produto para produzir resultados, depois ajustando-o para obter melhores resultados, etc. A. Ambos os produtos arb apresentam dois componentes, um Expert Advisor e um indicador. O indicador fornece o componente de analise estatistica. Os produtos V2 Arb calculam a propagacao dos pares, dividindo-se um pelo outro, entao calculam a media movel (da propagacao) e os desvios-padrao definidos pelo comerciante de parcela, ambos os lados dessa media movel. Os limites de entrada e saida de comercio sao determinados pelo STD Multiple no indicador (isso pode ser ajustado pelo comerciante). Os limites de entrada de comercio (DSTs) sao definidos por meio da observacao da saida tipica da media antes do spread. Obviamente, o cronograma e os parametros do sistema sao criticamente importantes. Os graficos de 5 minutos podem mostrar o que parece uma propagacao estacionaria, mas isso pode mudar muito rapidamente e tornar-se altamente direcional. Por outro lado, um grafico semanal fornece muito mais informacoes sobre a dinamica do spread de longo prazo. O corte a curto prazo e muito dificil e e facil pegar quando os pares se desacoplam. Isso geralmente e visto no final da sessao asiatica e perto do Frankfurt aberto. A medida que a liquidez flui para o mercado, a propagacao pode se tornar direcional em prazos curtos. Em termos de selecao adequada de pares arb, voce pode usar o indicador de correlacao em tempo real do FX AlgoTrader para selecionar pares de arbitragem altamente correlacionados em qualquer periodo de tempo. O sistema V3 usa um algoritmo de propagacao de log que permite ao comerciante ver o potencial de reversao em termos de dolar. Isso permite que os comerciantes vejam o poder do arbitro de longo prazo em comparacao com a negociacao arb de curto prazo. P. Que conhecimento preciso saber para usar o seu produto Stab Arb A. Voce precisaria saber sobre a reversao media, a correlacao, o acoplamento da divisao de conversao, etc. Voce precisaria entender que nao ha garantia. A reversao media ocorrera quando Voce espera. P. Notei que a configuracao padrao para a EA era de 5 lotes e 20 de risco, entao eu decidi reduzir isso para apenas .1 lot e como 5 que pode ou nao ser uma boa ideia. Quando recarreguei o modelo, as configuracoes voltaram para a configuracao padrao. E possivel obter as configuracoes padrao para ser muito menos. Entao, se por algum motivo recarregar a EA e esquecer as configuracoes, ela nao explodiu a conta A. O modelo sempre usara as configuracoes padrao, entao, se voce quisesse altera-las e manter suas modificacoes, basta criar um novo modelo chamado New Arb Settings ou Quando voce quiser. Entao, sempre que voce abrir o novo modelo, suas configuracoes modificadas serao usadas em vez das configuracoes padrao. P. Qual o tamanho minimo da conta para o arb de negociacao forex A. Voce pode executar arbs em uma conta de 500 micro, desde que voce mantenha o tamanho da posicao ao minimo. Nao seria sabio executar arbs em um mini-acocunt com apenas 500 dolares em equivalencia patrimonial. Ambos os produtos V2 e V3 arb podem ser executados em contas MT4 micro, mini e padrao. P. Qual periodo de tempo voce achou ser o melhor para negociar arbs Horas 5m diarias A. Depende de voce e do que voce deseja alcancar se voce gosta de arcos da noite em breve com base no mercado fino de liquidez fino, entao 5 minutos podem ser bons para voce. Alternativamente, se voce gosta de ganhar dinheiro decente sem ter que dar ao corretor lotes em custos de spread - os graficos diarios forneceriam menos negocios com lucros muito maiores para os arbs que reverteram para a media. Geralmente, quanto mais o prazo, maior sera o lucro. Um cliente fez 1200 USD de uma conta de 5000 USD em uma semana. O cara e um comerciante x-comercial, entao tenha em mente que a ferramenta e tao boa quanto o comerciante em termos de escolher os pares certos para negociar e definir os parametros certos. Entao, em resumo, os comerciantes arb devem precisar experimentar com V2 e V3 para encontrar as melhores configuracoes do sistema que combinam com seu estilo comercial, risco e expectativas gerais. P. Em geral, esta EA e bastante lucrativa. Qual e o ROI aproximado A. Em termos de ROI e dificil de dizer, pois depende de qual prazo voce troca. O lucro potencial e exibido pela EA sob o rotulo de dados de reversao do potencial no grafico principal. Este valor e calculado sobre a diferenca entre o spread atual e sua media movel. Se o alvo de reversao for ajustado para a banda oposta, o lucro potencial sera substancialmente aumentado, mas o comerciante precisaria de um balanco total de uma banda para outra, ou seja, 1 a -1 STD ou parametros de gatilho que o comerciante definiu. Ha um testemunho de um cliente V3 que alcancou 100 ROI em seu primeiro comercio ao vivo usando uma posicao de lote de 0,5. Em termos de prazo, voce pode ganhar muito mais dinheiro em graficos de longo prazo em comparacao com os negocios de arbustos de alta frequencia de alta frequencia. Nos nao produzimos ROI ou dados da curva de acoes, ja que os resultados variam enormemente de comerciante para comerciante. As ferramentas apenas refletem a capacidade do comerciante de selecionar os ativos, prazos e parametros otimos para o comercio. P. O V3 parece fechar certas negociacoes em perigo - como isso pode acontecer A. Ha uma serie de razoes pelas quais isso pode acontecer: - Os negocios de arborescencia ultrapassaram os parametros de risco maximo e o sistema fechou automaticamente ambas as posicoes O sistema esta sendo executado no modo de agregacao e o objetivo de lucro diario ja foi alcancado - uma vez que o objetivo de lucro e atingido o sistema ira fechar todos os arbs abertos - isso pode resultar em perda de arbs sendo fechado automaticamente para proteger seu alvo agregado alcancado. O comerciante configurou os pontos de entrada de arbitraje muito proximos do canal de custo de propagacao e o lucro potencial e um deslizamento tao pequeno que derruba o PL do arb negativo durante o procedimento de arb close. Isso pode ser facilmente resolvido atraves da negociacao em prazos mais longos e aumentando o multiplo STD para mover a entrada comercial mais longe do canal de custo de spread. P. Voce pode me ajudar a entender por que a EA nao fechou um comercio, mesmo que a reversao ja tenha ocorrido A. Isso pode acontecer devido as seguintes razoes: - O V3 so pode fechar negociacoes de arb, que sao lucrativas. Se seu arb atual nao estiver em lucro (possivelmente como foi aberto em outro prazo), o sistema nao fechara os negocios arb. Os parametros do TradeOffTimeframe nao estao habilitados para esse periodo de grafico. O comercio arb foi coberto. O sistema e DESACTIVADO O que esta acontecendo A. A variavel global Disable Gen Starb foi definida pelo sistema. Pressione F3 para visualizar a tabela GVAR - ha alguns motivos pelos quais isso pode acontecer: - 1) O parametro CloseAllTrades esta definido como verdadeiro. 2) O objetivo de lucro diario agregado foi alcancado e a reinicializacao automatica esta desativada 3) O patrimonio da conta esta abaixo do limite minimo Para resolver esse problema, va para a Tabela de variaveis ??global em MT4 - pressione F3 - procure uma variavel global chamada Desativar Gen Starb Com um valor de 1. Se voce excluir a variavel, o sistema ira reativar. Arbitragem Estatistica Avancada para MetaTrader MT4 - Versao 3 As tecnicas de negociacao de arbitragem estatistica (as vezes conhecidas como convergencia ou negociacao de pares) sao baseadas no conceito de reversao media. O sistema monitora continuamente o desempenho de dois instrumentos historicamente altamente correlacionados que o comerciante define. Quando a correlacao entre os dois instrumentos enfraquece ou diverge alem de um nivel pre-definido - V3 comprara automaticamente e simulataneamente o instrumento mais fraco e vendera o mais forte. Uma vez que a reversao media ocorre, a posicao liquida criada pelos dois negocios geralmente sera lucrativa. Esta estrategia de negociacao exige uma boa compreensao da alavancagem e do controle de riscos, a capacidade de analisar instrumentos altamente correlacionados em diferentes classes de ativos e uma compreensao de como interpretar os spreads. (O Spread e a diferenca efetiva entre os dois instrumentos que estao sendo monitorados para possiveis oportunidades de arbitragem. A imagem abaixo apresenta quotThe Spreadquot, que e um componente central de qualquer sistema de arbitragem. Demonstracao de video para Fundamentos de distribuicao As capturas de tela acima demonstram o potencial de lucros saudaveis ??usando estatistica Tecnicas de negociacao de conversao de arbitragem. Os olhos interessantes notarao o prazo sobre o qual esses negocios conceituais foram feitos foi de abril de 2009 a setembro de 2012 - 7 negociacoes em mais de 3 anos definitivamente se qualificam para negociacao de baixa frequencia, embora as oportunidades de upside potenciais de negociacoes de arbitragem de longo prazo Pode ser excepcional. No entanto, a maioria dos comerciantes exige frequencias de comercio mais elevadas para que um sistema de arbitragem precise operar em prazos muito menores e com frequencias de negociacao muito maiores. Arbitrage Trading Timeframes e Perspective O exemplo acima da SampP500GER40 mostrou claramente a simplicidade da reversao media Tecnica. Ho Sempre que os ativos altamente correlacionados sao analisados ??em prazos mais curtos, a situacao se torna mais complexa. Teoricamente, o tempo ideal para executar negocios arb usando a logica convencional de entrada e saida e quando a propagacao e designada como estacionaria. E ai que o spread (a diferenca entre os precos dos dois instrumentos) oscila bastante sinusoidalmente em torno da sua media movel. Idealmente, a media movel deve ser o mais plana possivel. A captura de tela acima de Ouro e Prata demonstra como a propagacao muda de uma natureza direcional para uma estacionaria durante um curto periodo de tempo. Um spread estacionario e ideal para negociacao arb como ele permite negocios em ambas as direcoes - ou seja, vender GoldBuying Silver quando o spread esta acima do nivel de gatilho superior e comprar Goldselling Silver quando o spread esta abaixo do nivel de gatilho mais baixo. O desafio ocorre quando a dinamica de propagacao muda de estacionaria para direcional. Uma propagacao direcional e onde a media movel esta aumentando cada vez mais ao longo do tempo. Em outras palavras, um par continua a fortalecer, enquanto o outro esta inalterado ou enfraquecendo. Nesse cenario, precisamos de um mecanismo de arbitragem automatizado para poder detectar automaticamente a direcao do spread. Ao longo do programa de desenvolvimento V3, experimentamos varios algoritmos para rastrear e monitorar a tendencia de propagacao. Na versao mais recente, estamos usando um algoritmo de deteccao multi-timeframe para determinar se a propagacao e estacionaria (variando) ou direcional (tendencia). Estes sao detalhados em detalhes nas sinteses modulares que se seguem. Arquitetura V3 As primeiras versoes V3 foram lancadas em junho de 2011 e o produto foi atualizado e melhorado sistematicamente desde o lancamento. O V3 fornece uma nova interface grafica de usuario e uma serie completa de outros recursos detalhados abaixo. O sistema de arbitragem V3 consiste em dois componentes principais: - O consultor especializado da Gen Starb (EA) O indicador STD Em termos simples, o indicador STD monitora o spread e fornece sinais de entrada. O consultor especialista executa funcoes de execucao e gerenciamento de negocios. Essencialmente, as duas aplicacoes se comunicam em tempo real usando a tabela MetaTrader Global Variable (GVAR). Ambos sentam-se em um arquiteto generico de implantacao do FX AlgoTrader mostrado na imagem abaixo. DIVULGACAO DE RISCOS Os produtos deste site sao ferramentas de negociacao e nao se destinam a substituir a pesquisa individual ou o conselho de investimento licenciado. O desempenho passado nao garante resultados futuros. As moedas de negociacao envolvem riscos substanciais, e ha sempre o potencial de perda. Nenhuma representacao esta sendo feita para que esses produtos garantam lucros ou nao resultem em perdas de negociacao. Qualquer explicacao ou demonstracao da operacao dos produtos nao deve ser interpretada como uma recomendacao comercial ou a provisao de conselho de investimento. A compra ou venda de uma moeda so pode ser realizada por um agente de corretagem licenciado. O indicador V3 STD O indicador STD produz estatisticas espalhadas em tempo real, disponibilizadas para o mecanismo Arbitrage Generico atraves da Tabela de Variaveis ??Global do MetaTrader. O indicador STD e composto de varios componentes que sao detalhados no diagrama abaixo. STD Multiple - Este parametro permite que os comerciantes sintonizem os niveis de trigger para os pontos de entrada de arb. O STD Multiple e ajustado acessando os parametros de entrada externos para o indicador STD. Idealmente, os comerciantes devem procurar configurar o STD Multiple para que os picos na divergencia espalhada coincidam com os niveis de gatilho superior e inferior. Na captura de tela abaixo, podemos ver o Multiple STD foi ajustado para baixo para 0,7 no grafico Diario para coincidir com picos tipicos na divergencia espalhada. Saidas de dados - O indicador STD calcula a media movel (MA), a propagacao e os niveis de gatilho superior e inferior (com base no multiplo STD) em tempo real. Alvo de reversao - O alvo de reversao mostra o nivel se o sistema tentasse fechar a arb. Por padrao, a media sempre e usada como alvo de saida de arb, mas os comerciantes podem mudar manualmente para atingir a banda de gatilho oposta, alterando o parametro de entrada externa do ReversionToMA para FALSE nas opcoes do indicador STD. Tendencia - O indicador de tendencia baseia-se em um algoritmo EMA empilhado multi-time proprietario. Os comerciantes podem ajustar ate 8 filtros de tendencia que calculam a tendencia com base em analise de tendencias de varios tempos. Por exemplo, um comerciante pode preferir desencadear seus negocios arb do grafico de 15 minutos e pode querer bloquear os negocios na direcao das tendencias M30, M60 e M240. Nesse caso, o comerciante simplesmente configuraria os TFilters M30, M60 e M240 como Verdadeiros como mostrado na captura de tela abaixo. Verificacao de dados: Esta e uma nova caracteristica que executa 4 testes de integridade de dados no spread quando e carregado em um grafico inicialmente. Se o spread passar a verificacao de integridade, a etiqueta de dados OK sera mostrada. O mecanismo de arbitragem nao pode colocar negocios a menos que o sinalizador de verificacao de dados le OK O consultor especialista do V3 Os motores de arbitragem genericos monitoram constantemente a tabela de variaveis ??global do MetaTrader para obter informacoes de entrada e saida de comercio para os varios arcos que o comerciante configurou em cada grafico. E importante mencionar que cada grafico deve ter uma instancia separada tanto do indicador STD quanto do mecanismo de arbitragem em execucao. A captura de tela abaixo mostra um Stat Arb V3 completo configurado em um grafico MetaTrader. Captura de tela do indicador V3 EA e STD em um grafico MetaTrader. Nota: Nenhum dado e preenchido como um fim de semana. O modulo de dados do sistema O modulo Dados do sistema exibe a hora atual do sistema, quais instrumentos estao sendo negociados, o status do sistema, o modo do sistema e o status do alerta de e-mail. Para obter detalhes sobre as explicacoes, consulte a Ficha Tecnica. DIVULGACAO DE RISCOS Os produtos deste site sao ferramentas de negociacao e nao se destinam a substituir a pesquisa individual ou o conselho de investimento licenciado. O desempenho passado nao garante resultados futuros. As moedas de negociacao envolvem riscos substanciais, e ha sempre o potencial de perda. Nenhuma representacao esta sendo feita para que esses produtos garantam lucros ou nao resultem em perdas de negociacao. Qualquer explicacao ou demonstracao da operacao dos produtos nao deve ser interpretada como uma recomendacao comercial ou a provisao de conselho de investimento. A compra ou venda de uma moeda so pode ser realizada por um agente de corretagem autorizado. Opcoes de segmentacao de lucro automatico e manual Na analise de grafico comercial Instalacao de alerta de e-mail (quando executado em modo nao automatico) Controles de cronometria de comercio granular Controle de risco configuravel Funcao de deteccao e bloqueio de tendencia automatizada Sistema de agregacao de lucro Recurso de cobertura automatica Alvos globais de dimensionamento e agregacao de lotes Sistema de alerta de sintese de voz Funcao de bloqueio de lucro Variavel Leg ALeg B Dimensionamento de posicao Suporte de instrumentos multiplos - Indices de comercio, commodities, forex, CFDs. Algoritmos de reversao, canal e propagacao mais precisos Aplicacao mais precisa da logica de exibicao Controle de entrada atrasada Algoritmo de deteccao de tendencia de propagacao multi-tempo Instalacao de verificacao de dados de espalhamento integrado Interface grafica revisada Sistemas de controle de comercio simplificados Os produtos neste site sao ferramentas de negociacao e nao se destinam a substituir o individuo Pesquisa ou conselho de investimento licenciado. O desempenho passado nao garante resultados futuros. As moedas de negociacao envolvem riscos substanciais, e ha sempre o potencial de perda. Nenhuma representacao esta sendo feita para que esses produtos garantam lucros ou nao resultem em perdas de negociacao. Qualquer explicacao ou demonstracao da operacao dos produtos nao deve ser interpretada como uma recomendacao comercial ou a provisao de conselho de investimento. A compra ou venda de uma moeda so pode ser realizada por um agente de corretagem licenciado. Interface de Interface do Advisor Expert V3 para Indicadores de V3 STD Tecnicas de Negociacao Arb Unilaterais Os produtos deste site sao ferramentas de negociacao e nao se destinam a substituir pesquisas individuais ou conselhos de investimento licenciados. O desempenho passado nao garante resultados futuros. As moedas de negociacao envolvem riscos substanciais, e ha sempre o potencial de perda. Nenhuma representacao esta sendo feita para que esses produtos garantam lucros ou nao resultem em perdas de negociacao. Qualquer explicacao ou demonstracao da operacao dos produtos nao deve ser interpretada como uma recomendacao comercial ou a provisao de conselho de investimento. A compra ou venda de uma moeda so pode ser realizada por um agente de corretagem licenciado. Stat Arb V3 permite o Arbitrage Trading Automaticamente Automatizado a partir de graficos pre-configurados O uso de tecnicas Arbitrage aumenta a probabilidade de negociacoes rentaveis ??(tempo dependente) Stat Arb V3 fornece um conjunto de dados altamente granular que permite que os comerciantes vejam os potenciais lucros de reversao de conjuntos de arbustos especificos Antes de entrar no mercado. O Stat Arb V3 e um conjunto de ferramentas de negociacao comprovado e robusto que foi desenvolvido iterativamente desde 2009. Os produtos deste site sao ferramentas de negociacao e nao se destinam a substituir a pesquisa individual ou o conselho de investimento licenciado. O desempenho passado nao garante resultados futuros. As moedas de negociacao envolvem riscos substanciais, e ha sempre o potencial de perda. Nenhuma representacao esta sendo feita para que esses produtos garantam lucros ou nao resultem em perdas de negociacao. Qualquer explicacao ou demonstracao da operacao dos produtos nao deve ser interpretada como uma recomendacao comercial ou a provisao de conselho de investimento. A compra ou venda de uma moeda so pode ser realizada por um agente de corretagem licenciado. Dados de desempenho: digite seu endereco de e-mail abaixo para receber os dados de desempenho do V3. Nota: O desempenho anterior e simplesmente uma representacao do que pode ser alcancado usando o conjunto de ferramentas. Em ultima analise, o desempenho do sistema variara consideravelmente dependendo de quais ativos sao negociados, os prazos e parametros utilizados e a capacidade dos comerciantes. O sistema Stat Arb V3 e simplesmente um conjunto de ferramentas para facilitar uma estrategia de negociacao de arbitragem automatizada baseada em um conjunto de requisitos de comerciantes. O FX AlgoTrader NAO transmite enderecos de e-mail a terceiros. Os produtos neste site sao ferramentas de negociacao e nao se destinam a substituir pesquisas individuais ou conselhos de investimento licenciados. O desempenho passado nao garante resultados futuros. As moedas de negociacao envolvem riscos substanciais, e ha sempre o potencial de perda. Nenhuma representacao esta sendo feita para que esses produtos garantam lucros ou nao resultem em perdas de negociacao. Qualquer explicacao ou demonstracao da operacao dos produtos nao deve ser interpretada como uma recomendacao comercial ou a provisao de conselho de investimento. A compra ou venda de uma moeda so pode ser realizada por um agente de corretagem licenciado. Folha de Dados para Arbitragem Estatistica Avancada V3 Por favor, complete os detalhes no formulario abaixo e clique em enviar. Voce entao recebe um e-mail com um link para a Ficha de Dados FX AlgoTrader NAO transmita enderecos de e-mail a terceiros. Conteudo do anexo - Novo Arb Trader refere-se as ferramentas de arbustos do FX AlgoTrader como FxAlgo. FxAlgo foi selecionado apos uma pesquisa exaustiva da Internet para produtos de software de arbitragem automatizada que funcionaram dentro do ambiente de negociacao MetaTrader 4. FxAlgo foi testado em quatro contas de corretores de demonstracao por um periodo de duas semanas comercializando apenas produtos FX. FxAlgo provided both a stable automated trading platform and a more than acceptable ROCE whilst under test. FxAlgo was then implemented on a live trading account and it has provided returns of over 48 on our initial equity injection over only a six day trading period. The support provided by the author and owner of FxAlgo both during the test period and since moving into live operation has been excellent the level of support we have experienced cannot be faulted. All requests for assistance by email have been answered almost by return and the owner has shown a keen interest in ensuring we were fully appraised of the best methods of applying FxAlgo to meet our trading objectives. The currency pairs we have traded were selected using FxAlgos Correlation Indicator which has been proven to be an extremely useful addition to the FxAlgo V2.5 trading engine. FxAlgo is being used by us to trade currency pairs on the H1 and D1 timeframes. The H1 timeframe was employed initially to gain a faster appreciation of FxAlgos operation and how to control its trading. Since gaining a basic appreciation of the FxAlgo V2.5 trading engine the D1 timeframe has been added and profits have increased as arbitrages in the D1 timeframe seem to offer generally higher profit margins, albeit that they take longer to close out. The standard trigger settings shipped with FxAlgo were initially employed to trigger arbitrage trades. These have been found perfectly adequate and have produced a more than acceptable ROCE. The EB variables recommended in the documentation shipped with FxAlgo work well and have proven to be extremely useful whilst getting to know FxAlgo. They control fundamental trading risk and are a useful extension to the V2.5 engine. We have employed FxAlgo in its stationery recoupling mode only. We currently trade FxAlgo across a substantial number of currency pairs and across two different time frames and have found FxAlgos Global Variables to be of invaluable assistance. These Global Variable allow us to manage risk and capital drawdown across our entire trading activity with consistency and ease. We manage individual trade risk by manipulating the extensive parameters provided on each currency pairs individual trading sheet. We have not experienced any errant spreads or any resulting errant trades as yet. The winloss ratio we have achieved to date is 6535. We have only employed FxAlgo in our FX trading to date. However, we have plans to extend our use of FxAlgo to Commodities and Indices trading after we have performed further tests against these two asset classes. We have found FxAlgo V2.5 and the Correlation Indictor to be not only excellent and robustly written software but also from a business perspective to have more than met our stated goals to date. We have also recently acquired the FxAlgo Zeus Risk Controller product but have not yet had time to test this product. The ROCE achieved in live trading (only 6 days to date) has already met the majority of the acquisition costs of both FxAlgo V2.5 and the Correlation Indicator and fully we expect the breakeven point to occur within the first 10 days of trading. New Arb Traders Equity Curve - Live Account The products on this site are trading tools and are not intended to replace individual research or licensed investment advice. Past performance does not guarantee future results. Trading currencies involves substantial risk, and there is always the potential for loss. No representation is being made that these products will guarantee profits or not result in losses from trading. Any explanation or demonstration of the products operation should not be construed as a trade recommendation or the provision of investment advice. The purchase or sale of a currency can only be performed by a licensed BrokerDealer. How much can I make using Statistical Arbitrage EAs for MT4 How fast can you run. There are a lot of people looking for fire and forget trading systems which they can drop on a chart, sit back and watch their 50 initial equity grow into 10 Million in the first year. Yes. people really do believe tools like this exist and unfortunately theres no shortage of vendors happy to position their products as fulfilling these fantasies FX AlgoTrader are not one of these vendors. The Stat Arb EA tools on this site are tools NOT ROBOTS. They provide a rich arbitrage toolset which allows traders to automate their arb trading strategy on whatever timeframe they prefer. If youve never made a penny trading FX or other assets the chances of making money using arb tools, unfortunately, isnt high. They wont turn a losing trader into a winning trader but they will automate an arb strategy and provide solid risk control. How much you make will depend on how good you are as a trader. Some people can run faster than others - if youve got good equipment it makes the job easier Do you have backtest data for the arbitrage tools No. Unfortunately its not possible to backtest EAs in MetaTrader 4 which trade multiple pairs. I noticed the new version of the system has the option to vary the position sizes for each leg of the arb. How do you determine what the correct position size for each leg should be With small accounts trading micro or mini lots its not critical to make the legs balance. As the postion size increases this becomes more significant. For example any pairs which have USD as the quote currency eg majors such as EURUSD GBPUSD will have the same pip value. So a standard lot for EURUSD and GBPUSD will both have the same pip value of 10pip. If the arb pairs are made up of a cross such as EURJPY the pip value (based on todays rates) would be 12.88pip. So in order to make the legs balance we would need to reduce the position size of the EURJPY leg by 11.2880.78. So to create a balanced EURUSDEURJPY arb you would need to use 1 lot for the EURUSD leg and 0.78 lots for the EURJPY leg. If we reduce the position size to 0.1 lots (10,000- a mini lot) the position sizes would need to be adjusted to 0.1 and 0.078. So unless you had a micro account you would have to run two mini lots for both legs. Once you reduce the position size to micro lots the effect of balancing the arb becomes increasingly less significant. The easiest way to calculate the pip value is to use an online pip calculator Can I run the same arb on multiple timeframes Eg EURUSDGBPUSD on H1 and on M15 NO . Dont do this The arb products will only allow one unique instance of a particular arb to run. If you load the same arb setup on another chart it will confuse the internal variables used for trade management. The system will not behave logically as the two arbs will constantly overwrite the internal variables which could create erroneous trade behaviour. You can run any number of unique arbs on the MT4 platform using the tool - but they must all be unique. eg one instance of EURUSDGBPUSD or AUDUSDNZDUSD etc etc For advanced arb traders it is possible to create the same arb on a different timeframe by reversing the pair sequencing thus creating an inverse arb. Eg EURUSDGBPUSD on H1 and GBPUSDEURUSD on M15. However, the trader would have to control the trade direction of both arb setups by using the trend locking options. This approach can be used to hedge and also reduce drawdown on longer term arbs but this strategy is complex due to the skill required in closing the inverse arb component when long term mean revsersion takes place. Whats the difference between V2 and V3 Is V3 for medium to long term stat arb and V2 is simply for short-term stat arb V2 and V3 can be used on any period for short term or long term arbitrage. V3 is an enhanced version of V2 as it uses logs for the spread analysis which has many advantages such as dynamic profit targetting and a wide range of trader defined external input parameters. V3 is the logical progression from V2 and contains many trader requested enhancements. Do I need to be able to estimate the parameters externally to the model or does the product give them to me How would I go about ascertaining the correlations required Would these be MT4 indicators I just want to get a sense of the process involved in implementing the product. Both arb products have two components an Expert Advisor and an indicator. The indicator provides the statistical analysis component. V2 Arb products calculate the spread of the pairs by dividing one by the other, they then calculate the moving average (of the spread) then plot trader defined standard deviations either side of this moving average. The trade entry and exit thresholds are determined by the STD Multiple in the indicator (this can be adjusted by the trader) The trade entry thresholds (STDs) are set by eyeballing the typical departure from the mean before the spread recouples. Obviously timeframe and system parameters are critically important. 5 minute charts can show what looks like a stationary spread but this can change very quickly and become highly directional. On the other hand a weekly chart provides much more insight into the mediumlong term spread dynamics. Short term arbing is very difficult and its easy to get caught when the pairs decouple. This is often seen towards the end of the Asian session and near the Frankfurt open. As liquidity flows into the market spread can become directional over short timeframes. In terms of suitable arb pair selection you can use the FX AlgoTrader real time correlation indicator to select highly correlated arbitrage pairs on any timeframe. The V3 system uses a log spread algorithm which allows the trader to see the reversion potential in dollar terms. This allows traders to see the power of the longer term arb compared to short term arb trading. What knowledge do I need to know in order to use your Stab Arb product You would need to know about mean reversion, correlation, couplingdecouplingdivergence etc. You would need to understand that there are is no guarantee mean reversion will take place when you expect it to. I noticed that the default setting for the EA were 5 lots and 20 risk so I decided to reduce this to only .1 lot and like 5 which may or may not be a good idea. When I reloaded the template the settings reverted back to the default setting. Is it possible to get the default settings to be a lot less. so if for some reason I reload the EA and forget about the settings it doesnt blow the account The template will always use the default settings so if you wanted to change them and keep your modifications just create a new template called New Arb Settings or whetever you like. Then whenever you open the new template your modified settings will be used instead of the default settings. Whats the minimum account size for arb trading forex You could run arbs on a 500 micro account providing you keep the position sizing to a minimum. It would not be wise to run arbs on a mini acocunt with only 500 dollars in equity. Both V2 and V3 arb products can be run on micro, mini and standard MT4 accounts. Which timeframes have you found to be the best to trade arbs Hourly 5m Daily It depends on you and what you want to achieve if you like short term overnight arbs based on the Asian thin liquidity market then 5 minutes might be good for you. Alternatively if you like to make decent money without having to give the broker lots in spread costs - Daily charts would provide fewer trades with much larger profits for arbs which reverted to the mean. Generally the longer the timeframe the higher the profit. A customer made 1200 USD off a 5000 USD account in a week. The guy is an x-commercial trader so bear that in mind The tool is only as good as the trader in terms of picking the right pairs to trade and setting the right parameters. So, in summary, arb traders will need to experiment to find the best system settings which match their trading style, risk and general expectations. In general is this EA quite profitable. Whats the approximate ROI In terms of ROI its hard to say as it depends on which timeframe you trade. The potential profit is displayed by the EA under the Reversion Potential data label on the main chart. This figure is calculated on the difference between the current spread and its moving average. If the reversion target is set to the opposite band the potential profit will be substantially increased but the trader would need a full swing from one band to the other ie 1 to -1 STD or whetever trigger parameters the trader has defined. In terms of timeframe you can make a lot more money on longer term charts in comparison to short term high frequency arb trades. We dont produce ROI or equity curve data any more as the results will vary hugely from trader to trader. The tools only reflect the ability of the trader to select the optimum assets, timeframes and parameters to trade. It all goes back to how fast can you run :) The V3 seems to be closing some trades at a loss - how can this happen There are a number of reasons this could happen which are:- The arb trades have breached the maximum risk parameters and the system has auto closed both positions The system is being run in Aggregation mode and the daily profit target has already been achieved - once the profit target is hit the system will close out all open arbs - this could result in loss making arbs being closed automatically to protect your achieved aggregated target. The trader has set the arb entry points too close to the spread cost channel and the potential profit is so small slippage is tipping the PL of the arb negative during the arb close procedure. This can easily be solved by trading on longer timeframes andor increasing the STD multiple to move the trade entry further away from the spread cost channel. Can you help me understand why the EA has not closed a trade even though reversion has already occured This could happen due to the following reasons:- V3 can only close arb trades which are in profit. If your current arb is not in profit (possibly as it was opened on another timeframe) the system will not close the arb trades. The TradeOffTimeframe paramters are not enabled for this chart timeframe The arb trade has been hedged The system is DEACTIVATED Whats going on The Disable Gen Starb global variable has been set by the system. Press F3 to view the GVAR table - there are a few reasons this can happen which are:- 1)CloseAllTrades parameter is set to true. 2) The aggregated daily profit target has been achieved and auto reset is disabled 3) The account equity is below the minimum limit To resolve this problem go to the Global Variable Table in MT4 - press F3 - look for a global variable called Disable Gen Starb with a value of 1. If you delete the variable the system will reactivate. Does the system perform dynamic rebalancing At the moment there is no dynamic rebalancing. I have considered applying a scaling in system to allow the arb position to be increased if a spread continued to decouple this is similar to an averaging down approach but the leverage obviously increases with the position size thus increasing the risk of stop out if the net position PL reaches the maximum risk parameters set in the system. There are different schools of thought with regard to scaling inaveraging down. An alternative approach is to trade the opposite side of the arb on a lower timeframe which would create a dynamic hedge (to a degree) Additional Comment: Some V3 customers have been experimenting with a alternative approach to dynamic rebalancing in cases where an open arb trade is decoupling from its MA and creating a drawdown. Rather than rebalancing the lot sizing of the existing arb a new arb is set up which is the exact opposite of the current arb. For example if you had a 5 lot per leg EURUSDGBPUSD arb which was triggered off an houly chart you would set up a GBPUSDEURUSD arb running on a 15 minute chart and use the LockLong or LockShort parameters to force any new trades off the 15 minute chart to the exact opposite of the arb on the longer timeframe. This creates a perfect hedge and also allows reduces the drawdown as the shorter term arb will gradually eat into the drawdown created by the longer term decoupled arb. The principle is simply based on trading short term spread volatility seen on the shorter timeframe. This approach is not a guaranteed Get of jail free card but it can substantially de-risk positions where significant decoupling has taken place and in tandem reduce the magnitude of a potential loss. I use the FX AlgoTrader correlation indicator and I would like a system to trade when two conditions are met. They are: 1)Daily correlation is more than 75 2)5min correlation is less than -75. These condition are only met only a limited number of times per a day. Its very hard to wait all day in front of my PC. My question for you is. which of your products can identify negative divergencedecoupling when daily correlation is still above 75 in a day If so, what is the product The V2 or V3 arbitrage engine will do this if you set them up accordingly. The correlation indicator was designed to be used for arb traders to aid in their pair selection. So if youre criteria is daily correlation gt75 and 5 min correlation lt-75 you could set up the arb product on your 5 minute chart (probably easier to use an hourly actually) and then set youre STD multiple in the STD indicator so that your trade entry triggers were where you want them. You could do this visually and look to only trade the largest divergences each day.